PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCIT с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCIT с BND

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

VCIT и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VCIT и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCIT и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.45%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.05%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, VCIT показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции VCIT превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.06% против 1.67% соответственно.

VCIT

1 день
0.55%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.08%
3 года*
5.56%
5 лет*
1.42%
10 лет*
3.06%

BND

1 день
0.22%
1 месяц
-1.74%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.24%
3 года*
3.59%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEBVCIT с FBNDX
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий VCIT и BND

VCIT берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

VCIT vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCIT c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCITBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.99

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.41

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.81

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

4.98

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCIT vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCIT на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCIT и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCITBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.99

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.04

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.30

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.59

+0.17

Корреляция

Корреляция между VCIT и BND составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCIT и BND

Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности BND в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.72%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.91%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок VCIT и BND

Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

VCITBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.56%

-18.58%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.44%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.56%

-17.91%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.56%

-18.58%

-1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-2.58%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-3.07%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.89%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VCIT и BND

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VCIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VCITBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

1.63%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

2.52%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

4.30%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

6.00%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

5.52%

+0.75%