Сравнение VCIT с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VCIT и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCIT или BND.
Основные характеристики
| VCIT | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.89% | -1.56% |
| Дох-ть за 1 год | 4.08% | 0.76% |
| Дох-ть за 3 года | -2.22% | -3.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.47% | 0.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.56% | 1.28% |
| Коэф-т Шарпа | 0.51 | 0.04 |
| Дневная вол-ть | 6.94% | 6.59% |
| Макс. просадка | -20.56% | -18.84% |
| Current Drawdown | -8.94% | -11.98% |
Корреляция
Корреляция между VCIT и BND составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VCIT и BND
С начала года, VCIT показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции VCIT превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.56% против 1.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCIT и BND
VCIT берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCIT c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCIT и BND
Дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности BND в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.07% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% | 4.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.37% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VCIT и BND
Максимальная просадка VCIT за все время составила -20.56%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCIT и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCIT и BND
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что VCIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.