PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHY с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHY с AVDE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both exchange-traded funds - SPHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index, while AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. SPHY is passively managed, while AVDE is actively managed. Over the past 5 years, SPHY returned 4.29%/yr vs 9.61%/yr for AVDE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPHY charges 0.05%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности SPHY и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHY показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 8.71%.

SPHY

1 день
0.09%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.93%
1 год
6.98%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.29%
10 лет*
5.03%

AVDE

1 день
0.36%
1 месяц
-1.91%
С начала года
8.71%
6 месяцев
11.46%
1 год
25.00%
3 года*
19.31%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHY и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.32%8.59%8.54%12.81%-10.57%5.61%6.65%2.70%
AVDE
Avantis International Equity ETF		8.71%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%8.07%

Correlation

The correlation between SPHY and AVDE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.67

The correlation between SPHY and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPHY и AVDE

Секторы
SPHY
AVDE

Финансовые услуги

99.9%
23.8%

Энергетика

0.1%
8.0%

Сырьевые материалы

-

11.2%

Коммуникационные услуги

-

3.8%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Здравоохранение

-

5.8%

Промышленность

-

20.3%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

-

7.1%

Коммунальные услуги

-

4.4%

Финансовые услуги

SPHY
99.9%
AVDE
23.8%

Энергетика

SPHY
0.1%
AVDE
8.0%

Сырьевые материалы

SPHY

-

AVDE
11.2%

Коммуникационные услуги

SPHY

-

AVDE
3.8%

Потребительский циклический сектор

SPHY

-

AVDE
9.3%

Потребительский защитный сектор

SPHY

-

AVDE
4.6%

Здравоохранение

SPHY

-

AVDE
5.8%

Промышленность

SPHY

-

AVDE
20.3%

Недвижимость

SPHY

-

AVDE
1.7%

Технологии

SPHY

-

AVDE
7.1%

Коммунальные услуги

SPHY

-

AVDE
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

SPHY vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHY c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHYAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.71

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.38

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.19

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

8.59

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHY vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHY на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHY и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHYAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.71

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.63

0.00

Просадки

Сравнение просадок SPHY и AVDE

Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHYAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.97%

-36.99%

+15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-11.48%

+9.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.85%

-13.46%

+8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.29%

-28.73%

+13.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-3.02%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-6.16%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

2.92%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHY и AVDE

Текущая волатильность для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) составляет 1.10%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что SPHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHYAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

4.67%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

12.43%

-9.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

14.75%

-11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

16.33%

-9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.88%

18.92%

-11.04%

Сравнение комиссий SPHY и AVDE

SPHY берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHY и AVDE

Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности AVDE в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.56%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.28%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

SPHY and AVDE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDE has higher volatility (4.67%) compared to SPHY (1.10%). In terms of maximum drawdown, SPHY dropped -21.97% vs AVDE's -36.99%.

On 5-year performance, AVDE leads with 9.61% vs 4.29% for SPHY. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPHY has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDE has performed better with a 9.61% return vs 4.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.23% for AVDE.

SPHY has the higher dividend yield at 7.28%, compared with 2.56% for AVDE.

SPHY is categorized as High Yield Bonds, while AVDE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: State Street and Avantis. Their fees differ too: 0.05% for SPHY and 0.23% for AVDE.

SPHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHY и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор