PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCV с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCV с BKIE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both exchange-traded funds - IMCV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index, while BKIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMCV returned 8.79%/yr vs 8.82%/yr for BKIE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMCV charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности IMCV и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCV показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 7.27%.

IMCV

1 день
-0.41%
1 месяц
1.84%
С начала года
9.75%
6 месяцев
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
16.05%
5 лет*
8.79%
10 лет*
10.39%

BKIE

1 день
0.63%
1 месяц
-0.95%
С начала года
7.27%
6 месяцев
9.96%
1 год
20.75%
3 года*
16.78%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCV и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		9.75%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%40.37%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		7.27%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Correlation

The correlation between IMCV and BKIE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.72

The correlation between IMCV and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCV и BKIE

Секторы
IMCV
BKIE

Финансовые услуги

15.6%
25.8%

Энергетика

12.5%
5.9%

Промышленность

12.1%
18.6%

Коммунальные услуги

10.0%
3.7%

Технологии

9.1%
10.1%

Потребительский защитный сектор

8.9%
6.2%

Потребительский циклический сектор

8.7%
7.3%

Здравоохранение

8.5%
9.1%

Сырьевые материалы

6.5%
7.2%

Недвижимость

5.6%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
4.2%

Финансовые услуги

IMCV
15.6%
BKIE
25.8%

Энергетика

IMCV
12.5%
BKIE
5.9%

Промышленность

IMCV
12.1%
BKIE
18.6%

Коммунальные услуги

IMCV
10.0%
BKIE
3.7%

Технологии

IMCV
9.1%
BKIE
10.1%

Потребительский защитный сектор

IMCV
8.9%
BKIE
6.2%

Потребительский циклический сектор

IMCV
8.7%
BKIE
7.3%

Здравоохранение

IMCV
8.5%
BKIE
9.1%

Сырьевые материалы

IMCV
6.5%
BKIE
7.2%

Недвижимость

IMCV
5.6%
BKIE
2.0%

Коммуникационные услуги

IMCV
2.5%
BKIE
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

IMCV vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCV c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCVBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.41

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.01

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

1.83

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

7.03

+5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCV vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCV на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа BKIE равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCV и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCVBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.41

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.90

-0.43

Просадки

Сравнение просадок IMCV и BKIE

Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCVBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-28.19%

-36.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-11.41%

+4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-13.19%

-5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-28.19%

+8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-2.41%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-4.97%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.96%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и BKIE

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) составляет 2.35%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что IMCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCVBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

4.17%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

12.46%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

14.84%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

16.16%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

16.36%

+3.30%

Сравнение комиссий IMCV и BKIE

IMCV берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и BKIE

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности BKIE в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.30%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.94%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%

Часто задаваемые вопросы

IMCV and BKIE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKIE has higher volatility (4.17%) compared to IMCV (2.35%). In terms of maximum drawdown, IMCV dropped -64.74% vs BKIE's -28.19%.

On 5-year performance, BKIE leads with 8.82% vs 8.79% for IMCV. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKIE has performed better with a 8.82% return vs 8.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for IMCV.

BKIE has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 1.94% for IMCV.

IMCV is categorized as Mid Cap Value Equities, while BKIE is Foreign Large Cap Equities. IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index, while BKIE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. They also come from different issuers: iShares and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.06% for IMCV and 0.04% for BKIE.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCV и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор