PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBK с VMRXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBK с VMRXX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) and VMRXX (Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares) are both funds - VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index, while VMRXX is a Money Market fund actively managed by Vanguard. VBK is passively managed, while VMRXX is actively managed. Over the past 5 years, VBK returned 4.73%/yr vs 2.76%/yr for VMRXX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. VBK charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for VMRXX.

Доходность

Сравнение доходности VBK и VMRXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBK показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у VMRXX с доходностью 1.50%.

VBK

1 день
0.58%
1 месяц
0.15%
С начала года
14.03%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
16.31%
5 лет*
4.73%
10 лет*
11.47%

VMRXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.96%
3 года*
3.96%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBK и VMRXX

2026 (YTD)20252024202320222021
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		14.03%8.50%16.50%21.45%-28.44%3.86%
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		1.50%4.25%3.45%4.65%0.00%0.01%

Correlation

The correlation between VBK and VMRXX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.01

Сравнение распределения секторов VBK и VMRXX

Секторы
VBK
VMRXX

Технологии

25.9%

-

Промышленность

24.7%

-

Здравоохранение

15.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Финансовые услуги

5.6%
17.8%

Энергетика

4.8%

-

Недвижимость

3.9%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Технологии

VBK
25.9%
VMRXX

-

Промышленность

VBK
24.7%
VMRXX

-

Здравоохранение

VBK
15.3%
VMRXX

-

Потребительский циклический сектор

VBK
9.6%
VMRXX

-

Финансовые услуги

VBK
5.6%
VMRXX
17.8%

Энергетика

VBK
4.8%
VMRXX

-

Недвижимость

VBK
3.9%
VMRXX

-

Коммуникационные услуги

VBK
3.5%
VMRXX

-

Сырьевые материалы

VBK
3.2%
VMRXX

-

Потребительский защитный сектор

VBK
2.4%
VMRXX

-

Коммунальные услуги

VBK
1.2%
VMRXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG
Часто сравнивают с VMRXX:
VMRXX с VMFXXVMRXX с VUSXXVMRXX с SWVXXVMRXX с VGSHVMRXX с FCSSXVMRXX с VYMVMRXX с USFR

Доходность на риск

VBK vs. VMRXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VMRXX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBK c VMRXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBKVMRXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
3.67

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.10

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBK vs. VMRXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBK на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа VMRXX равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBK и VMRXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBKVMRXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

3.67

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

2.77

-2.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

2.76

-2.34

Просадки

Сравнение просадок VBK и VMRXX

Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки VMRXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и VMRXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBKVMRXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

0.00%

-58.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

0.00%

-11.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

0.00%

-27.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

0.00%

-38.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

0.00%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

0.00%

-10.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

0.00%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VBK и VMRXX

Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMRXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBKVMRXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

0.30%

+6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

0.79%

+14.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.65%

1.12%

+18.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

1.02%

+22.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

1.02%

+21.88%

Сравнение комиссий VBK и VMRXX

VBK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VMRXX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBK и VMRXX

Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VMRXX в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.46%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		3.88%4.15%3.38%4.54%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VBK and VMRXX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (6.43%) compared to VMRXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, VBK dropped -58.68% vs VMRXX's 0.00%.

VMRXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBK и VMRXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор