Сравнение SHV с SCHR
SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) and SCHR (Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF) are both Government Bonds funds - SHV tracks the ICE Short US Treasury Securities Index while SCHR tracks the Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SHV returned 2.23%/yr vs 1.19%/yr for SCHR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SHV charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for SCHR.
Доходность
Сравнение доходности SHV и SCHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHV показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у SCHR с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции SHV превзошли акции SCHR по среднегодовой доходности: 2.23% против 1.19% соответственно.
SHV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 2.23%
SCHR
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 1.19%
Сравнение доходности по годам SHV и SCHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 1.53% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.94% | -0.10% | 0.81% | 2.36% | 1.72% | 0.67% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | -0.27% | 7.33% | 1.42% | 4.27% | -10.58% | -2.62% | 7.72% | 6.18% | 1.46% | 1.59% |
Correlation
The correlation between SHV and SCHR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2010 г. | 0.17 |
The correlation between SHV and SCHR shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHV vs. SCHR — Ранг доходности на риск
SHV
SCHR
Сравнение SHV c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHV | SCHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +18.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +148.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 53.77 | 1.17 | +52.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 431.38 | 1.17 | +430.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,419.80 | 3.29 | +2,416.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHV и SCHR
Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и SCHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHV | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | -16.11% | +15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -2.79% | +2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.03% | -4.35% | +4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.39% | -15.07% | +14.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.45% | -16.11% | +15.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.21% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -3.64% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.99% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHV и SCHR
Текущая волатильность для iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.04%, в то время как у Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHV | SCHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 1.11% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.12% | 2.40% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 3.38% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.29% | 5.38% | -5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.28% | 4.47% | -4.19% |
Сравнение комиссий SHV и SCHR
SHV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHV и SCHR
Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности SCHR в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.91% | 3.85% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 3.83% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
SHV and SCHR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHR has higher volatility (1.11%) compared to SHV (0.04%). In terms of maximum drawdown, SHV dropped -0.45% vs SCHR's -16.11%.
On 10-year performance, SHV leads with 2.23% vs 1.19% for SCHR. On fees, SCHR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SHV has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SHV has performed better with a 2.23% return vs 1.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for SHV.
SCHR has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 3.83% for SHV.
SHV tracks ICE Short US Treasury Securities Index, while SCHR tracks Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for SHV and 0.05% for SCHR.
SHV currently has the higher Sharpe Ratio (19.49 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHV и SCHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор