PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDEV с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDEV с VBK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - IDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Investable Market Index, while VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDEV returned 8.52%/yr vs 4.87%/yr for VBK. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IDEV и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDEV показывает доходность 9.59%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 16.25%.

IDEV

1 день
0.42%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.59%
6 месяцев
11.02%
1 год
22.16%
3 года*
17.03%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—

VBK

1 день
0.33%
1 месяц
2.22%
С начала года
16.25%
6 месяцев
14.67%
1 год
29.81%
3 года*
16.10%
5 лет*
4.87%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDEV и VBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		9.59%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-14.10%17.43%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		16.25%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%17.69%

Correlation

The correlation between IDEV and VBK is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

0.73

The correlation between IDEV and VBK has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDEV и VBK

Секторы
IDEV
VBK

Финансовые услуги

24.2%
5.6%

Промышленность

19.1%
24.7%

Технологии

9.9%
25.9%

Здравоохранение

8.6%
15.3%

Сырьевые материалы

8.0%
3.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.6%

Потребительский защитный сектор

6.0%
2.4%

Энергетика

5.9%
4.8%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

3.7%
1.2%

Недвижимость

2.9%
3.9%

Финансовые услуги

IDEV
24.2%
VBK
5.6%

Промышленность

IDEV
19.1%
VBK
24.7%

Технологии

IDEV
9.9%
VBK
25.9%

Здравоохранение

IDEV
8.6%
VBK
15.3%

Сырьевые материалы

IDEV
8.0%
VBK
3.2%

Потребительский циклический сектор

IDEV
7.7%
VBK
9.6%

Потребительский защитный сектор

IDEV
6.0%
VBK
2.4%

Энергетика

IDEV
5.9%
VBK
4.8%

Коммуникационные услуги

IDEV
4.0%
VBK
3.5%

Коммунальные услуги

IDEV
3.7%
VBK
1.2%

Недвижимость

IDEV
2.9%
VBK
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

IDEV vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEV c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDEVVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.50

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.09

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.62

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

9.82

-2.06

IDEV vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBK равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDEV и VBK

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDEVVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-58.68%

+23.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-11.44%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-27.54%

+14.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-38.39%

+9.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-2.04%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-10.14%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.05%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и VBK

Текущая волатильность для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) составляет 5.30%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что IDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDEVVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

7.31%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

15.61%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

19.96%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

23.59%

-7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

22.92%

-5.63%

Сравнение комиссий IDEV и VBK

И IDEV, и VBK имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEV и VBK

Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности VBK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.11%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%0.00%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

IDEV and VBK have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (7.31%) compared to IDEV (5.30%). In terms of maximum drawdown, IDEV dropped -34.77% vs VBK's -58.68%.

On 5-year performance, IDEV leads with 8.52% vs 4.87% for VBK. Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. On volatility, IDEV has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDEV has performed better with a 8.52% return vs 4.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV and VBK have the same expense ratio: 0.05% per year.

IDEV has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.45% for VBK.

IDEV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VBK is Small Cap Growth Equities. IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index, while VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard.

VBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDEV и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор