PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLV с ONEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMLV с ONEV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV).

SMLV и ONEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и ONEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMLV и ONEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		5.81%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.58%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-5.30%18.11%

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у ONEV с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции SMLV уступали акциям ONEV по среднегодовой доходности: 9.58% против 10.85% соответственно.

SMLV

1 день
0.68%
1 месяц
-2.86%
С начала года
5.81%
6 месяцев
7.80%
1 год
15.12%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.93%
10 лет*
9.58%

ONEV

1 день
0.39%
1 месяц
-5.39%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.22%
3 года*
10.52%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC
Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с AGOXONEV с SPYONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOE

Сравнение комиссий SMLV и ONEV

SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ONEV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Доходность на риск

SMLV vs. ONEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c ONEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLVONEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.56

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.90

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.12

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

0.77

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

3.11

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLV vs. ONEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа ONEV равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и ONEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLVONEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.56

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.56

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.64

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.65

-0.13

Корреляция

Корреляция между SMLV и ONEV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и ONEV

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности ONEV в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.50%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.84%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%

Просадки

Сравнение просадок SMLV и ONEV

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что больше максимальной просадки ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и ONEV.

Загрузка...

Показатели просадок

SMLVONEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-39.72%

-2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-10.78%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-18.52%

-1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-39.72%

-2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-5.39%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-3.93%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.66%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и ONEV

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что SMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMLVONEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

3.78%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

8.05%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

14.77%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

14.58%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

16.99%

+3.97%