- ISIN
- US9219378356
- CUSIP
- 921937835
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 3 апр. 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Total Bond Market
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $394B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BND
Vanguard Total Bond Market ETF (BND) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции BND — $74. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BND 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,010.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Total Bond Market ETF (BND) показал доход в 1.01% с начала года и 4.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BND составила 1.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Vanguard Total Bond Market ETF
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность BND по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BND закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 1.60% | -1.74% | 0.15% | 0.28% | 0.53% | 1.01% | ||||||
| 2025 | 0.60% | 2.16% | 0.01% | 0.40% | -0.67% | 1.52% | -0.27% | 1.15% | 1.10% | 0.60% | 0.60% | -0.30% | 7.08% |
| 2024 | -0.16% | -1.36% | 0.85% | -2.41% | 1.68% | 0.88% | 2.35% | 1.45% | 1.32% | -2.46% | 1.07% | -1.68% | 1.38% |
| 2023 | 3.31% | -2.67% | 2.68% | 0.59% | -1.16% | -0.22% | -0.12% | -0.66% | -2.48% | -1.52% | 4.54% | 3.55% | 5.65% |
| 2022 | -2.06% | -1.14% | -2.75% | -3.97% | 0.83% | -1.66% | 2.38% | -2.80% | -4.18% | -1.16% | 3.67% | -0.81% | -13.11% |
| 2021 | -0.86% | -1.55% | -1.27% | 0.87% | 0.15% | 0.90% | 1.17% | -0.19% | -1.01% | 0.07% | 0.20% | -0.31% | -1.86% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Total Bond Market ETF has an annualized alpha of 3.28%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 10, 2007.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (11.23%) than losses (2.96%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.28%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.23%
- Участие в снижении
- 2.96%
Комиссия
Комиссия BND составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BND имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BND | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.29 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 10.09 | -5.38 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Total Bond Market ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.90 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.90 | $2.86 | $2.64 | $2.27 | $1.87 | $1.80 | $2.10 | $2.28 | $2.23 | $2.08 | $2.03 | $2.08 |
Дивидендный доход | 3.94% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Total Bond Market ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.25 | $0.23 | $0.25 | $0.24 | $0.25 | $1.21 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.23 | $0.22 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.49 | $2.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.21 | $0.20 | $0.22 | $0.21 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.23 | $0.22 | $0.23 | $0.46 | $2.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.18 | $0.16 | $0.18 | $0.18 | $0.19 | $0.18 | $0.19 | $0.20 | $0.19 | $0.20 | $0.41 | $2.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.14 | $0.13 | $0.20 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.34 | $1.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.14 | $0.13 | $0.19 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.13 | $0.13 | $0.41 | $1.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Total Bond Market ETF показал максимальную просадку в 18.58%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Vanguard Total Bond Market ETF составляет 1.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.58%окт. 2022 г. | 2y 2mo | — | 5y 10moавг. 2020 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -9.31%окт. 2008 г. | 24d | 2mo 6d | 3moсент. 2008 г. - дек. 2008 г. |
Обвал COVID2020 | -8.67%март 2020 г. | 3d | 2mo 10d | 2mo 13dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Откат 2013 года2013 | -5.18%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 8mo 11d | 1y 11dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Откат 2016 года2016 | -4.75%дек. 2016 г. | 5mo 7d | 8mo 24d | 1y 1moиюль 2016 г. - сент. 2017 г. |
Показатели просадок
| BND | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.58% | -56.78% | +38.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -9.10% | +6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.92% | -18.90% | +12.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -25.43% | +7.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.58% | -33.92% | +15.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -3.32% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -10.71% | +7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.06% | -1.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BND
Добавьте Vanguard Total Bond Market ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BND