Vanguard Total Bond Market ETF (BND)
BND — это пассивный ETF от Vanguard, отслеживающий инвестиционный результат Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. BND запущен 3 апр. 2007 г. и имеет комиссию в 0.03%.
Информация о ETF
| ISIN | US9219378356 |
|---|---|
| CUSIP | 921937835 |
| Эмитент | Vanguard |
| Дата выпуска | 3 апр. 2007 г. |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | Total Bond Market |
| Отслеживаемый индекс | Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index |
| Домашняя страница | advisors.vanguard.com |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия Vanguard Total Bond Market ETF составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Total Bond Market ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: BND с BNDX, BND с BNDW, BND с BLV, BND с SCHZ, BND с AGG, BND с VBTLX, BND с BIV, BND с TLT, BND с VTIP, BND с VGSH
Доходность
Vanguard Total Bond Market ETF показал доход в 2.86% с начала года и 1.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Total Bond Market ETF составила 1.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.87%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.86% | 19.67% |
| 1 месяц | 4.38% | 8.42% |
| 6 месяцев | 0.50% | 7.29% |
| 1 год | 1.19% | 12.71% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.87% | 10.75% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.43% | 9.87% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -1.16% | -0.22% | -0.12% | -0.66% | -2.48% | -1.52% | 4.54% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.27 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.91 |
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Total Bond Market ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.23 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.23 | $1.87 | $1.67 | $1.95 | $2.28 | $2.23 | $2.08 | $2.03 | $2.08 | $2.29 | $2.23 | $2.72 |
Дивидендный доход | 3.11% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% | 3.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Total Bond Market ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.18 | $0.16 | $0.18 | $0.18 | $0.19 | $0.18 | $0.19 | $0.20 | $0.19 | $0.20 | |
| 2022 | $0.00 | $0.14 | $0.13 | $0.20 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.14 | $0.13 | $0.19 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.13 | $0.13 | $0.28 |
| 2020 | $0.00 | $0.18 | $0.17 | $0.19 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.29 |
| 2019 | $0.00 | $0.20 | $0.18 | $0.20 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.18 | $0.19 | $0.37 |
| 2018 | $0.00 | $0.18 | $0.17 | $0.20 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.19 | $0.19 | $0.18 | $0.19 | $0.39 |
| 2017 | $0.00 | $0.17 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.38 |
| 2016 | $0.00 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.37 |
| 2015 | $0.00 | $0.17 | $0.16 | $0.19 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.17 | $0.40 |
| 2014 | $0.00 | $0.17 | $0.17 | $0.19 | $0.18 | $0.18 | $0.17 | $0.17 | $0.18 | $0.16 | $0.17 | $0.55 |
| 2013 | $0.00 | $0.17 | $0.16 | $0.31 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.18 | $0.42 |
| 2012 | $0.20 | $0.20 | $0.28 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.18 | $0.17 | $0.18 | $0.76 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vanguard Total Bond Market ETF показал максимальную просадку в 18.84%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.84% | 7 авг. 2020 г. | 556 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -9.31% | 16 сент. 2008 г. | 19 | 10 окт. 2008 г. | 45 | 15 дек. 2008 г. | 64 |
| -8.67% | 9 мар. 2020 г. | 4 | 12 мар. 2020 г. | 49 | 21 мая 2020 г. | 53 |
| -5.18% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 173 | 14 мая 2014 г. | 260 |
| -4.75% | 11 июл. 2016 г. | 112 | 15 дек. 2016 г. | 180 | 5 сент. 2017 г. | 292 |
График волатильности
Текущая волатильность Vanguard Total Bond Market ETF составляет 2.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Альтернативы
| Тикер | Выпущен | Комиссия | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет | Див. доход | Макс. просадка | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | 22 сент. 2003 г. | 0.05% | 2.8% | 1.5% | 3.2% | -18.4% | 0.3 | ||||
| BIV | 3 апр. 2007 г. | 0.04% | 3.2% | 1.9% | 3.1% | -19.0% | 0.3 | ||||
| BLV | 3 апр. 2007 г. | 0.04% | 1.4% | 2.6% | 4.3% | -38.3% | -0.1 | ||||
| BNDW | 4 сент. 2018 г. | 0.06% | 4.1% | N/A | 2.6% | -17.2% | 0.4 | ||||
| BNDX | 31 мая 2013 г. | 0.07% | 6.0% | 2.1% | 2.1% | -16.2% | 0.5 | ||||
| SCHZ | 14 июл. 2011 г. | 0.04% | 2.8% | 1.4% | 3.3% | -18.7% | 0.3 | ||||
| VGSH | 19 нояб. 2009 г. | 0.04% | 3.1% | 0.9% | 3.2% | -5.7% | 1.2 |
Портфели с Vanguard Total Bond Market ETF
| Название портфеля | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Макс. просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Портфель простака» Уильяма Бернстайна | 11.76% | 6.78% | 2.31% | 13.33% | -27.91% | 0.04% | 0.67 | ||||
| 7Twelve Portfolio | 7.64% | 4.90% | 2.41% | 9.87% | -22.46% | 0.14% | 0.57 | ||||
| Доходный портфель | 5.47% | 2.55% | 2.41% | 5.72% | -21.20% | 0.08% | 0.50 | ||||
| Консервативный портфель | 8.51% | 4.27% | 2.30% | 7.77% | -22.18% | 0.07% | 0.73 | ||||
| Портфель «20/80» | 6.29% | 3.55% | 2.78% | 5.69% | -18.52% | 0.03% | 0.61 | ||||
| Портфель «40/60» | 9.79% | 5.61% | 2.45% | 7.94% | -23.14% | 0.03% | 0.84 | ||||
| Портфель «60/40» | 13.36% | 7.60% | 2.12% | 10.96% | -35.22% | 0.03% | 0.93 | ||||
| Портфель «80/20» | 17.01% | 9.51% | 1.79% | 14.32% | -46.06% | 0.03% | 0.96 | ||||
| Портфель из трех фондов | 14.68% | 7.48% | 2.25% | 13.71% | -47.74% | 0.04% | 0.92 | ||||
| Портфель из четырех фондов | 14.85% | 7.51% | 2.20% | 13.69% | -28.24% | 0.04% | 0.93 | ||||
| Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» | 9.33% | 6.82% | 2.95% | 12.22% | -44.88% | 0.06% | 0.43 | ||||
| Портфель роста | 14.75% | 7.47% | 2.10% | 13.76% | -28.25% | 0.05% | 0.91 | ||||
| Портфель Coffee House Билла Шультейса | 7.39% | 5.89% | 2.76% | 10.82% | -24.01% | 0.05% | 0.40 | ||||
| Умеренный портфель | 11.60% | 5.91% | 2.20% | 10.59% | -23.53% | 0.06% | 0.86 | ||||
| Crypto Portfolio | 46.10% | 1.51% | 36.02% | -54.86% | 0.02% | 1.19 | |||||
| Gone Fishin’ Portfolio | 9.65% | 5.72% | 2.88% | 12.08% | -26.03% | 0.12% | 0.63 | ||||
| Rick Ferri Core Four Portfolio | 13.87% | 7.57% | 2.39% | 13.66% | -48.48% | 0.04% | 0.82 | ||||
| Roger Gibson Five Asset Portfolio | 7.61% | 5.26% | 2.42% | 11.96% | -27.82% | 0.22% | 0.37 | ||||
| Second Grader's Starter Portfolio | 16.05% | 8.27% | 2.09% | 15.43% | -52.66% | 0.04% | 0.91 | ||||
| Simple Path to Wealth Portfolio | 16.09% | 9.04% | 1.88% | 13.45% | -43.49% | 0.03% | 0.95 |