PortfoliosLab logo

Vanguard Total Bond Market ETF (BND)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 окт. 2022 г.

BND — это пассивный ETF от Vanguard, отслеживающий инвестиционный результат Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. BND запущен 3 апр. 2007 г. и имеет комиссию в 0.03%.

Информация о ETF

ISINUS9219378356
CUSIP921937835
ЭмитентVanguard
Дата выпуска3 апр. 2007 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияTotal Bond Market
Комиссия0.03%
Отслеживаемый индексBarclays Capital U.S. Aggregate Bond Index
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаОблигации

Торговые данные

Цена закрытия$72.95
Годовой диапазон$72.75 - $84.29
EMA (50)$74.62
EMA (200)$77.78
Средний объем торгов$5.46M

BNDГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

BNDДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Total Bond Market ETF в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $12,884 при доходности около 28.84%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-9.08%
-21.76%
BND (Vanguard Total Bond Market ETF)
Benchmark (^GSPC)

BNDДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-4.58%-10.05%
6 месяцев-9.21%-20.85%
С начала года-14.51%-24.77%
1 год-14.70%-17.75%
5 лет-0.34%7.32%
10 лет0.80%9.53%

BNDДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-2.06%-1.14%-2.75%-3.97%0.83%-1.66%2.38%-2.80%-4.18%
2021-0.86%-1.55%-1.27%0.87%0.15%0.90%1.17%-0.19%-1.01%0.07%0.20%-0.46%
20201.98%1.67%-1.43%2.76%0.67%0.67%1.45%-0.94%-0.10%-0.56%1.21%-0.01%
20191.11%-0.09%1.94%-0.03%1.83%1.25%0.15%2.77%-0.57%0.31%-0.04%-0.07%
2018-1.24%-1.04%0.69%-0.85%0.68%-0.04%-0.04%0.67%-0.55%-0.86%0.64%1.87%
20170.19%0.62%-0.04%0.80%0.71%0.05%0.40%0.86%-0.47%-0.03%-0.11%0.54%
20161.20%0.85%0.88%0.41%-0.01%2.02%0.60%-0.31%0.11%-0.94%-2.57%0.33%
20152.40%-1.31%0.54%-0.32%-0.50%-1.11%0.88%-0.25%0.81%0.03%-0.39%-0.18%
20141.55%0.47%-0.17%0.80%1.05%0.08%-0.28%1.14%-0.57%0.72%0.83%0.06%
2013-0.69%0.54%0.08%1.02%-1.93%-1.65%0.38%-0.86%1.12%0.86%-0.29%-0.64%
20120.63%0.04%-0.51%1.10%0.93%0.07%1.23%0.16%0.18%-0.10%0.27%-0.18%
20110.09%0.29%-0.15%1.46%1.18%-0.38%1.63%1.66%0.66%0.11%-0.06%1.18%
20101.17%0.33%-0.22%1.07%1.13%1.45%0.86%1.56%-0.00%0.32%-0.68%-1.02%

BNDГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Vanguard Total Bond Market ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -2.09. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-2.50-2.00-1.50-1.00-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptember
-2.09
-0.77
BND (Vanguard Total Bond Market ETF)
Benchmark (^GSPC)

BNDИстория дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Total Bond Market ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.75 на акцию.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010
Дивиденд$1.75$1.67$1.95$2.28$2.23$2.08$2.03$2.08$2.29$2.23$2.72$2.99$3.15

Дивидендный доход

2.45%2.00%2.29%2.88%3.06%2.85%2.89%3.03%3.36%3.46%4.13%4.71%5.36%

BNDГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptember
-16.74%
-25.25%
BND (Vanguard Total Bond Market ETF)
Benchmark (^GSPC)

BNDМаксимальные просадки

Vanguard Total Bond Market ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 17.39%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.39%7 авг. 2020 г.53927 сент. 2022 г.
-8.67%9 мар. 2020 г.412 мар. 2020 г.4921 мая 2020 г.53
-5.18%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.17314 мая 2014 г.260
-4.75%11 июл. 2016 г.11215 дек. 2016 г.1805 сент. 2017 г.292
-3.59%5 нояб. 2010 г.2815 дек. 2010 г.999 мая 2011 г.127
-3.54%8 сент. 2017 г.17417 мая 2018 г.1583 янв. 2019 г.332
-3.13%2 февр. 2015 г.9010 июн. 2015 г.16910 февр. 2016 г.259
-2.17%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.8821 янв. 2020 г.95
-1.5%23 сент. 2011 г.1614 окт. 2011 г.121 нояб. 2011 г.28
-1.39%28 февр. 2012 г.1519 мар. 2012 г.1510 апр. 2012 г.30

BNDГрафик волатильности

На текущий момент Vanguard Total Bond Market ETF показывает волатильность на уровне 12.96%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptember
12.96%
19.40%
BND (Vanguard Total Bond Market ETF)
Benchmark (^GSPC)

BNDАльтернативы


ТикерВыпущенКомиссияДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. доход
AGG22 сент. 2003 г.0.05%-14.38%0.86%2.16%Сравнить BND с AGG
BIV3 апр. 2007 г.0.04%-14.93%1.13%3.65%Сравнить BND с BIV
BLV3 апр. 2007 г.0.04%-28.42%1.26%4.48%Сравнить BND с BLV
BNDW4 сент. 2018 г.0.06%-13.72%-0.39%3.11%Сравнить BND с BNDW
BNDX31 мая 2013 г.0.07%-12.90%1.59%4.33%Сравнить BND с BNDX
SCHZ14 июл. 2011 г.0.04%-14.61%0.77%2.54%Сравнить BND с SCHZ
VGSH19 нояб. 2009 г.0.04%-4.53%0.53%0.94%Сравнить BND с VGSH

Портфели с Vanguard Total Bond Market ETF


Название портфеляДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. дох-тьВол-ть за 10 летМакс. просадкаКоэф-т ШарпаКомиссия
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна-23.42%7.68%2.51%14.86%-32.16%-0.960.04%
7Twelve Portfolio-19.10%4.01%2.54%11.17%-25.70%-1.030.14%
Доходный портфель-20.19%2.92%2.17%6.49%-20.97%-1.650.08%
Консервативный портфель-22.30%5.06%2.27%9.71%-22.82%-1.240.07%
Портфель «20/80»-19.32%4.08%2.31%7.02%-19.74%-1.390.03%
Портфель «40/60»-21.73%6.51%2.17%10.49%-22.41%-1.050.03%
Портфель «60/40»-23.17%8.43%2.02%13.29%-27.93%-0.910.03%
Портфель «80/20»-24.13%10.00%1.88%15.55%-31.95%-0.840.03%
Портфель из трех фондов-24.42%8.22%2.60%14.81%-31.08%-0.960.04%
Портфель из четырех фондов-24.28%6.96%2.69%14.59%-30.27%-1.000.04%
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»-25.11%7.07%2.69%13.94%-32.02%-0.970.06%
Портфель роста-24.59%8.33%2.47%14.94%-31.35%-0.960.05%
Умеренный портфель-23.65%6.83%2.37%12.54%-26.96%-1.050.06%
Bill Schultheis Coffee House Portfolio-20.95%6.61%2.63%12.81%-30.12%-0.940.05%
Crypto Portfolio-63.18%57.48%1.66%71.69%-91.88%-0.680.02%
Gone Fishin’ Portfolio-22.54%5.56%3.30%13.36%-29.77%-1.120.12%
Rick Ferri Core Four Portfolio-24.75%8.14%2.63%14.75%-31.88%-0.960.04%
Roger Gibson Five Asset Portfolio-21.38%4.44%2.56%12.91%-30.10%-0.980.22%
Second Grader's Starter Portfolio-24.63%8.98%2.50%16.01%-32.89%-0.910.04%
Simple Path to Wealth Portfolio-23.92%9.64%1.91%15.03%-31.05%-0.850.03%