PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Total Bond Market ETF (BND)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Total Bond Market ETF (BND)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 28 мая 2025 г.

BND — это пассивный ETF от Vanguard, отслеживающий инвестиционный результат Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. BND запущен 3 апр. 2007 г. и имеет комиссию в 0.03%.

Информация о ETF

ISIN

US9219378356

CUSIP

921937835

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

3 апр. 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Total Bond Market

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия BND составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market ETF

Популярные сравнения:
BND с BNDX BND с FBND BND с FXNAX BND с AGG BND с VBTLX BND с TLT BND с BNDW BND с SCHZ BND с BIV BND с BLV
Популярные сравнения:
BND с BNDX BND с FBND BND с FXNAX BND с AGG BND с VBTLX BND с TLT BND с BNDW BND с SCHZ BND с BIV BND с BLV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard Total Bond Market ETF (BND) показал доход в 2.15% с начала года и 5.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BND составила 1.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.

BND

С начала года

2.15%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

1.08%

1 год

5.05%

3 года

1.22%

5 лет

-1.01%

10 лет

1.44%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.68%

1 месяц

7.17%

6 месяцев

-1.66%

1 год

11.63%

3 года

12.51%

5 лет

14.34%

10 лет

10.88%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BND, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.60%2.16%0.01%0.40%-1.00%2.15%
2024-0.16%-1.36%0.85%-2.41%1.68%0.88%2.35%1.45%1.32%-2.46%1.07%-1.68%1.38%
20233.31%-2.67%2.68%0.59%-1.16%-0.22%-0.12%-0.66%-2.48%-1.52%4.54%3.55%5.65%
2022-2.06%-1.14%-2.75%-3.97%0.83%-1.66%2.38%-2.80%-4.18%-1.16%3.67%-0.81%-13.11%
2021-0.86%-1.55%-1.27%0.87%0.15%0.90%1.17%-0.19%-1.01%0.07%0.20%-0.46%-2.01%
20201.98%1.67%-1.43%2.76%0.67%0.67%1.45%-0.94%-0.10%-0.56%1.21%-0.01%7.54%
20191.11%-0.09%1.94%-0.03%1.83%1.25%0.15%2.77%-0.57%0.31%-0.04%-0.07%8.84%
2018-1.24%-1.04%0.69%-0.85%0.68%-0.04%-0.04%0.67%-0.55%-0.86%0.64%1.87%-0.11%
20170.19%0.62%-0.04%0.80%0.71%0.05%0.40%0.86%-0.47%-0.03%-0.11%0.54%3.57%
20161.20%0.85%0.88%0.41%-0.01%2.02%0.60%-0.31%0.11%-0.94%-2.57%0.33%2.52%
20152.40%-1.31%0.54%-0.32%-0.50%-1.11%0.88%-0.25%0.81%0.03%-0.39%-0.18%0.56%
20141.55%0.47%-0.17%0.80%1.05%0.08%-0.28%1.14%-0.57%0.72%0.83%0.06%5.82%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BND составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Total Bond Market ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 28 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.95
  • За 5 лет: -0.17
  • За 10 лет: 0.26
  • За всё время: 0.55

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Total Bond Market ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.72 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.72$2.64$2.27$1.87$1.67$1.95$2.28$2.23$2.08$2.03$2.08$2.29

Дивидендный доход

3.76%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Total Bond Market ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.23$0.22$0.24$0.24$0.93
2024$0.00$0.21$0.20$0.22$0.21$0.22$0.22$0.22$0.23$0.22$0.23$0.46$2.64
2023$0.00$0.18$0.16$0.18$0.18$0.19$0.18$0.19$0.20$0.19$0.20$0.41$2.27
2022$0.00$0.14$0.13$0.20$0.14$0.15$0.15$0.15$0.16$0.16$0.16$0.34$1.87
2021$0.00$0.14$0.13$0.19$0.13$0.13$0.13$0.14$0.14$0.13$0.13$0.28$1.67
2020$0.00$0.18$0.17$0.19$0.17$0.17$0.16$0.16$0.15$0.15$0.15$0.29$1.95
2019$0.00$0.20$0.18$0.20$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.18$0.19$0.37$2.28
2018$0.00$0.18$0.17$0.20$0.18$0.18$0.18$0.19$0.19$0.18$0.19$0.39$2.23
2017$0.00$0.17$0.16$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.38$2.08
2016$0.00$0.17$0.17$0.17$0.16$0.17$0.16$0.17$0.17$0.16$0.16$0.37$2.03
2015$0.00$0.17$0.16$0.19$0.16$0.17$0.16$0.17$0.17$0.16$0.17$0.40$2.08
2014$0.17$0.17$0.19$0.18$0.18$0.17$0.17$0.18$0.16$0.17$0.55$2.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Total Bond Market ETF показал максимальную просадку в 18.84%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Total Bond Market ETF составляет 7.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.84%7 авг. 2020 г.55620 окт. 2022 г.———
-9.31%16 сент. 2008 г.1910 окт. 2008 г.4515 дек. 2008 г.64
-8.67%9 мар. 2020 г.412 мар. 2020 г.4921 мая 2020 г.53
-5.18%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.17314 мая 2014 г.260
-4.75%11 июл. 2016 г.11215 дек. 2016 г.1805 сент. 2017 г.292
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...