PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHO с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHO с VOT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - SCHO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHO returned 1.69%/yr vs 11.95%/yr for VOT. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. SCHO charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for VOT.

Доходность

Сравнение доходности SCHO и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHO показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью 5.49%. За последние 10 лет акции SCHO уступали акциям VOT по среднегодовой доходности: 1.69% против 11.95% соответственно.

SCHO

1 день
0.04%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.43%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.78%
10 лет*
1.69%

VOT

1 день
0.12%
1 месяц
1.80%
С начала года
5.49%
6 месяцев
3.73%
1 год
7.75%
3 года*
15.09%
5 лет*
6.19%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHO и VOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.33%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		5.49%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%

Correlation

The correlation between SCHO and VOT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2010 г.

-0.10

The correlation between SCHO and VOT shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHO и VOT

Секторы
SCHO
VOT

Коммуникационные услуги

1.1%
3.8%

Технологии

1.1%
28.9%

Финансовые услуги

0.2%
6.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

13.9%

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Энергетика

-

2.7%

Здравоохранение

-

9.3%

Промышленность

-

23.7%

Недвижимость

-

4.8%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Коммуникационные услуги

SCHO
1.1%
VOT
3.8%

Технологии

SCHO
1.1%
VOT
28.9%

Финансовые услуги

SCHO
0.2%
VOT
6.8%

Сырьевые материалы

SCHO

-

VOT
1.8%

Потребительский циклический сектор

SCHO

-

VOT
13.9%

Потребительский защитный сектор

SCHO

-

VOT
0.8%

Энергетика

SCHO

-

VOT
2.7%

Здравоохранение

SCHO

-

VOT
9.3%

Промышленность

SCHO

-

VOT
23.7%

Недвижимость

SCHO

-

VOT
4.8%

Коммунальные услуги

SCHO

-

VOT
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с BSVSCHO с SHVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с SPTS
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Доходность на риск

SCHO vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHO c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHOVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
0.48

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
0.77

+3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.09

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

0.49

+3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.08

1.46

+15.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHO vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHO на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа VOT равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHO и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHOVOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

0.48

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.29

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

0.57

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.44

+0.54

Просадки

Сравнение просадок SCHO и VOT

Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHOVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-60.16%

+54.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-15.96%

+15.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-21.77%

+20.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

-37.19%

+31.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

-37.19%

+31.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-3.48%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-9.96%

+9.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

5.33%

-5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHO и VOT

Текущая волатильность для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) составляет 0.44%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что SCHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHOVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

5.45%

-5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.93%

12.85%

-11.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37%

16.20%

-14.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

21.41%

-19.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.56%

21.02%

-19.46%

Сравнение комиссий SCHO и VOT

SCHO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VOT в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHO и VOT

Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности VOT в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.91%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.63%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

SCHO and VOT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOT has higher volatility (5.45%) compared to SCHO (0.44%). In terms of maximum drawdown, SCHO dropped -5.69% vs VOT's -60.16%.

On 10-year performance, VOT leads with 11.95% vs 1.69% for SCHO. On fees, SCHO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHO has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOT has performed better with a 11.95% return vs 1.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for VOT.

SCHO has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.63% for VOT.

SCHO is categorized as Government Bonds, while VOT is Mid Cap Growth Equities. SCHO tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while VOT tracks CRSP US Mid Cap Growth Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.03% for SCHO and 0.05% for VOT.

SCHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHO и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор