PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWP с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWP с SCHG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

IWP и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWP и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWP и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		-5.62%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-4.89%24.93%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.70%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, IWP показывает доходность -5.62%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции IWP уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.56% против 17.00% соответственно.

IWP

1 день
0.31%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-5.62%
6 месяцев
-9.81%
1 год
7.51%
3 года*
12.85%
5 лет*
4.96%
10 лет*
11.56%

SCHG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-8.38%
1 год
16.03%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с IMCGIWP с VOIWP с IJKIWP с VOOIWP с ILCG
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий IWP и SCHG

IWP берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

IWP vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWP c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWPSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.72

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.19

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.17

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

1.04

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.95

3.47

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWP vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWP на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWP и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWPSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.72

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.57

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.79

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.79

-0.38

Корреляция

Корреляция между IWP и SCHG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWP и SCHG

Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.36%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок IWP и SCHG

Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

IWPSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-34.59%

-22.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-16.41%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.62%

-34.59%

-4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

-34.59%

-4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.95%

-12.48%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-5.23%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

4.90%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IWP и SCHG

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что IWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWPSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

6.65%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

12.52%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.07%

22.44%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

22.30%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

21.51%

+0.11%