PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWP с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWP с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

IWP и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWP и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWP и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		-5.91%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-4.89%24.93%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, IWP показывает доходность -5.91%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции IWP уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.47% против 16.95% соответственно.

IWP

1 день
0.52%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-9.13%
1 год
9.02%
3 года*
12.74%
5 лет*
4.89%
10 лет*
11.47%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с IMCGIWP с VOIWP с IJKIWP с VOOIWP с ILCG
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий IWP и SCHG

IWP берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

IWP vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWP c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWPSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.76

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.24

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.17

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.09

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

3.71

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWP vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWP на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWP и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWPSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.76

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.57

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.79

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.79

-0.38

Корреляция

Корреляция между IWP и SCHG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWP и SCHG

Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.36%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок IWP и SCHG

Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

IWPSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-34.59%

-22.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-16.41%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.62%

-34.59%

-4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

-34.59%

-4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.22%

-12.51%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-5.22%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

4.84%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IWP и SCHG

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 7.02% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWPSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

6.77%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

12.54%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.08%

22.45%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

22.31%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

21.51%

+0.12%