Сравнение IWP с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
IWP и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWP и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWP и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | -5.62% | 8.45% | 21.86% | 25.70% | -26.90% | 12.60% | 35.25% | 35.04% | -4.89% | 24.93% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.70% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IWP показывает доходность -5.62%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции IWP уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.56% против 17.00% соответственно.
IWP
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -5.62%
- 6 месяцев
- -9.81%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 11.56%
SCHG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWP и SCHG
IWP берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWP vs. SCHG — Ранг доходности на риск
IWP
SCHG
Сравнение IWP c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWP | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.72 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.19 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.17 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.04 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 3.47 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWP | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.72 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.57 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.79 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.79 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между IWP и SCHG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWP и SCHG
Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.36% | 0.37% | 0.40% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.59% | 1.02% | 0.78% | 1.16% | 0.98% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок IWP и SCHG
Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWP | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -34.59% | -22.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -16.41% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.62% | -34.59% | -4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.62% | -34.59% | -4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.95% | -12.48% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -5.23% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 4.90% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWP и SCHG
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что IWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWP | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 6.65% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 12.52% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.07% | 22.44% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 22.30% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 21.51% | +0.11% |