Сравнение IWP с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
IWP и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWP или SCHG.
Доходность
Сравнение доходности IWP и SCHG
Доходность по периодам
С начала года, IWP показывает доходность 23.08%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 30.50%. За последние 10 лет акции IWP уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.59% против 16.38% соответственно.
IWP
23.08%
5.13%
14.66%
36.80%
12.17%
11.59%
SCHG
30.50%
2.16%
14.17%
37.63%
19.96%
16.38%
Основные характеристики
| IWP | SCHG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 2.24 |
| Коэф-т Сортино | 3.21 | 2.93 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.60 | 3.08 |
| Коэф-т Мартина | 12.40 | 12.26 |
| Индекс Язвы | 2.92% | 3.11% |
| Дневная вол-ть | 15.30% | 17.00% |
| Макс. просадка | -56.92% | -34.59% |
| Текущая просадка | -3.00% | -3.02% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWP и SCHG
IWP берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IWP и SCHG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWP c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWP и SCHG
Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности SCHG в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF | 0.42% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.60% | 1.02% | 0.78% | 1.47% | 0.98% | 1.03% | 0.79% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок IWP и SCHG
Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWP и SCHG
iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 5.62% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.