PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVLU с JPUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVLU с JPUS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) and JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) are both exchange-traded funds - IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value, while JPUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVLU returned 11.09%/yr vs 11.36%/yr for JPUS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVLU charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for JPUS.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и JPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVLU показывает доходность 10.99%, а JPUS немного ниже – 10.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVLU имеют среднегодовую доходность 11.09%, а акции JPUS немного впереди с 11.36%.

IVLU

1 день
0.45%
1 месяц
0.05%
С начала года
10.99%
6 месяцев
14.55%
1 год
32.63%
3 года*
23.34%
5 лет*
13.74%
10 лет*
11.09%

JPUS

1 день
-0.29%
1 месяц
0.86%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.70%
1 год
19.87%
3 года*
15.41%
5 лет*
9.35%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVLU и JPUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		10.99%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		10.87%11.18%13.48%10.98%-8.47%29.09%7.54%25.50%-6.14%20.58%

Correlation

The correlation between IVLU and JPUS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2015 г.

0.69

The correlation between IVLU and JPUS has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVLU и JPUS

Секторы
IVLU
JPUS

Финансовые услуги

25.3%
8.0%

Промышленность

17.2%
10.4%

Технологии

11.3%
11.6%

Здравоохранение

9.7%
11.5%

Сырьевые материалы

7.5%
6.8%

Потребительский циклический сектор

7.4%
8.6%

Потребительский защитный сектор

6.3%
11.3%

Энергетика

5.1%
7.3%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.5%

Коммунальные услуги

3.3%
9.5%

Недвижимость

1.5%
10.5%

Финансовые услуги

IVLU
25.3%
JPUS
8.0%

Промышленность

IVLU
17.2%
JPUS
10.4%

Технологии

IVLU
11.3%
JPUS
11.6%

Здравоохранение

IVLU
9.7%
JPUS
11.5%

Сырьевые материалы

IVLU
7.5%
JPUS
6.8%

Потребительский циклический сектор

IVLU
7.4%
JPUS
8.6%

Потребительский защитный сектор

IVLU
6.3%
JPUS
11.3%

Энергетика

IVLU
5.1%
JPUS
7.3%

Коммуникационные услуги

IVLU
4.0%
JPUS
4.5%

Коммунальные услуги

IVLU
3.3%
JPUS
9.5%

Недвижимость

IVLU
1.5%
JPUS
10.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX
Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SCHDJPUS с SPYJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с ACLAXJPUS с IVV

Доходность на риск

IVLU vs. JPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c JPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVLUJPUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.92

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.78

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.89

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

11.60

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVLU vs. JPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPUS равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и JPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVLUJPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.92

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.65

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.68

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.72

-0.25

Просадки

Сравнение просадок IVLU и JPUS

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки JPUS в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и JPUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVLUJPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-38.69%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-6.90%

-4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-15.96%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-19.04%

-7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

-38.69%

-3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-1.02%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-3.82%

-4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.72%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и JPUS

iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что IVLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVLUJPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

2.55%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

7.61%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

10.40%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

14.51%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

16.76%

+0.91%

Сравнение комиссий IVLU и JPUS

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JPUS в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и JPUS

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности JPUS в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.34%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.06%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%

Часто задаваемые вопросы

IVLU and JPUS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVLU has higher volatility (4.47%) compared to JPUS (2.55%). In terms of maximum drawdown, IVLU dropped -41.85% vs JPUS's -38.69%.

On 10-year performance, JPUS leads with 11.36% vs 11.09% for IVLU. On fees, JPUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JPUS has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JPUS has performed better with a 11.36% return vs 11.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for IVLU.

IVLU has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 2.06% for JPUS.

IVLU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JPUS is Large Cap Blend Equities. IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value, while JPUS tracks JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for IVLU and 0.18% for JPUS.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVLU и JPUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор