PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46435G4091
CUSIP46435G409
ЭмитентiShares
Дата выпуска16 июн. 2015 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияForeign Large Cap Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексMSCI World ex USA Enhanced Value
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия IVLU составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии IVLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: IVLU с SFNNX, IVLU с FIVA, IVLU с FLQH, IVLU с AVLV, IVLU с IDMO, IVLU с VXUS, IVLU с BBEU, IVLU с IEF, IVLU с IEFA, IVLU с SCHB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI Intl Value Factor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.43%
14.80%
IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares MSCI Intl Value Factor ETF показал доход в 8.92% с начала года и 19.74% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.92%25.70%
1 месяц-2.59%3.51%
6 месяцев0.43%14.80%
1 год19.74%37.91%
5 лет (среднегодовая)6.74%14.18%
10 лет (среднегодовая)N/A11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IVLU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.72%2.39%4.75%-1.45%4.85%-3.75%4.05%2.38%1.03%-4.33%8.92%
20238.46%-1.75%0.40%2.78%-4.16%6.86%4.13%-3.06%-1.28%-4.18%7.00%4.35%20.07%
20222.99%-2.60%-0.27%-5.30%4.11%-9.67%2.21%-4.32%-8.94%6.28%12.34%-0.47%-5.73%
2021-0.09%5.89%4.98%0.79%4.71%-2.17%-0.54%1.01%-0.89%1.21%-5.61%5.75%15.36%
2020-4.55%-8.43%-17.37%5.17%4.48%2.04%-2.36%6.08%-3.26%-4.04%16.67%5.13%-4.50%
20198.05%0.59%-0.08%1.72%-7.37%5.26%-2.08%-3.54%4.69%3.91%1.32%3.11%15.60%
20185.10%-4.86%-0.87%2.58%-3.40%-2.44%2.74%-3.50%2.62%-6.76%-0.34%-6.29%-15.10%
20173.25%0.44%1.96%1.45%1.94%1.01%3.70%-0.94%2.08%2.49%1.74%1.91%23.10%
2016-7.35%-3.93%5.83%3.03%-0.54%-4.65%4.89%2.56%0.61%1.10%-0.40%2.69%3.01%
2015-6.38%-7.59%9.04%-1.78%-3.06%-10.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IVLU среди ETFs на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IVLU, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVLU, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IVLU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVLU, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IVLU, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IVLU, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IVLU, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IVLU, с текущим значением в 8.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.45
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

iShares MSCI Intl Value Factor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.53
2.97
IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares MSCI Intl Value Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.26$1.24$0.83$0.83$0.47$0.86$0.62$0.76$0.56$0.21

Дивидендный доход

4.47%4.69%3.59%3.25%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Intl Value Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$1.24
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.83
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.83
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.47
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.86
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.62
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.76
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.56
2015$0.21$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.49%
0
IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares MSCI Intl Value Factor ETF показал максимальную просадку в 41.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 283 торговые сессии.

Текущая просадка iShares MSCI Intl Value Factor ETF составляет 5.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.86%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.2836 мая 2021 г.824
-26.04%10 февр. 2022 г.15827 сент. 2022 г.18015 июн. 2023 г.338
-24.86%12 авг. 2015 г.3411 февр. 2016 г.3105 мая 2017 г.344
-9.66%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3213 дек. 2023 г.95
-9.13%8 июн. 2021 г.1241 дек. 2021 г.2811 янв. 2022 г.152

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares MSCI Intl Value Factor ETF составляет 3.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.81%
3.92%
IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)