PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

JPUS — это пассивный ETF от JPMorgan Chase, отслеживающий инвестиционный результат JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. JPUS запущен 29 сент. 2015 г. и имеет комиссию в 0.18%.

Информация о ETF

ISIN

US46641Q4073

CUSIP

46641Q407

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

29 сент. 2015 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

JPMorgan Diversified Factor US Equity Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JPUS составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Популярные сравнения:
JPUS с SCHD JPUS с SPY JPUS с VOO JPUS с JEPI JPUS с VTI JPUS с IVV JPUS с ^GSPC JPUS с VIGAX JPUS с RSP JPUS с VEA
Популярные сравнения:
JPUS с SCHD JPUS с SPY JPUS с VOO JPUS с JEPI JPUS с VTI JPUS с IVV JPUS с ^GSPC JPUS с VIGAX JPUS с RSP JPUS с VEA

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) показал доход в 0.71% с начала года и 6.53% за последние 12 месяцев.

JPUS

С начала года

0.71%

1 месяц

2.31%

6 месяцев

-5.51%

1 год

6.53%

3 года

7.91%

5 лет

13.74%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JPUS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.09%0.10%-1.71%-2.00%1.32%0.71%
20240.15%4.06%4.98%-4.52%3.07%-0.37%5.06%2.84%1.95%-1.89%5.41%-7.15%13.48%
20235.06%-3.36%-0.26%0.50%-4.27%6.94%3.06%-2.16%-4.16%-2.75%7.44%5.50%10.99%
2022-4.28%-0.92%4.23%-5.07%1.98%-9.00%6.93%-2.54%-9.83%10.00%5.90%-4.00%-8.48%
2021-0.37%3.40%6.31%4.05%2.28%-0.06%1.69%2.39%-4.14%5.52%-1.53%6.86%29.09%
2020-1.43%-9.28%-17.14%12.77%5.49%0.10%5.52%3.50%-1.91%-0.61%11.03%3.10%7.54%
20198.52%3.39%0.87%2.69%-6.00%6.63%1.24%-1.91%2.61%0.72%2.27%2.63%25.50%
20184.08%-4.11%-0.68%0.16%1.22%1.06%3.19%2.13%0.11%-6.25%2.12%-8.49%-6.14%
20172.21%3.95%0.40%1.06%1.76%0.54%0.82%0.27%1.92%1.82%3.65%0.53%20.58%
2016-6.33%3.16%7.21%-0.18%1.62%1.63%3.26%-1.11%-0.07%-2.48%3.03%1.47%11.11%
20157.87%-0.71%-0.51%6.56%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JPUS составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JPUS, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPUS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.46
  • За 5 лет: 0.88
  • За всё время: 0.65

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Diversified Return US Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.502015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$2.58$2.42$2.32$2.23$1.77$1.63$1.67$1.40$0.88$0.46$0.26

Дивидендный доход

2.26%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.78%0.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54
2024$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.82$2.42
2023$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.80$2.32
2022$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.83$2.23
2021$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.69$1.77
2020$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.49$1.63
2019$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.61$1.67
2018$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$1.40
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.88
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2015$0.26$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF показал максимальную просадку в 38.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.

Текущая просадка JPMorgan Diversified Return US Equity ETF составляет 6.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.69%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.16311 нояб. 2020 г.188
-19.05%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.416
-17.87%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.134
-15.96%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———
-11.74%2 нояб. 2015 г.2620 янв. 2016 г.2017 мар. 2016 г.46
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...