- ISIN
- US46641Q4073
- CUSIP
- 46641Q407
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 29 сент. 2015 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- JPMorgan Diversified Factor US Equity Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $448M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) прибавил 11.6% с начала года. Текущая цена акции JPUS — $138. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JPUS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,567.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) показал доход в 11.55% с начала года и 20.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPUS составила 11.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 11.59%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JPUS по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JPUS закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.34% | 6.00% | -4.62% | 5.48% | -0.33% | 0.58% | 11.55% | ||||||
| 2025 | 3.09% | 0.10% | -1.71% | -2.00% | 2.57% | 2.67% | 0.16% | 3.56% | 1.63% | -1.85% | 3.57% | -0.89% | 11.18% |
| 2024 | 0.15% | 4.06% | 4.98% | -4.52% | 3.07% | -0.37% | 5.06% | 2.84% | 1.95% | -1.89% | 5.41% | -7.15% | 13.48% |
| 2023 | 5.06% | -3.36% | -0.26% | 0.50% | -4.27% | 6.93% | 3.06% | -2.16% | -4.16% | -2.75% | 7.44% | 5.50% | 10.98% |
| 2022 | -4.28% | -0.92% | 4.23% | -5.07% | 1.98% | -8.99% | 6.93% | -2.54% | -9.83% | 10.00% | 5.90% | -4.00% | -8.47% |
| 2021 | -0.37% | 3.40% | 6.31% | 4.05% | 2.28% | -0.06% | 1.69% | 2.39% | -4.14% | 5.52% | -1.53% | 6.86% | 29.09% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF has an annualized alpha of 0.61%, beta of 0.84, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2015.
- This ETF participated in 90.81% of S&P 500 Index downside but only 86.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.61%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 86.15%
- Участие в снижении
- 90.81%
Комиссия
Комиссия JPUS составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JPUS имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JPUS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.93 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.12 | 13.52 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Diversified Return US Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.82 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.82 | $2.81 | $2.42 | $2.32 | $2.23 | $1.77 | $1.63 | $1.67 | $1.40 | $0.88 | $0.46 | $0.26 |
Дивидендный доход | 2.04% | 2.27% | 2.12% | 2.26% | 2.35% | 1.67% | 1.94% | 2.09% | 2.16% | 1.25% | 0.77% | 0.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $2.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $2.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $2.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $2.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $1.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF показал максимальную просадку в 38.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan Diversified Return US Equity ETF составляет 0.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -38.69%март 2020 г. | 1mo 4d | 7mo 23d | 8mo 27dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.04%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 1y 2mo | 1y 7moапр. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.87%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 12d | 6mo 13dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.96%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 4mo 7d | 8mo 14dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -11.74%янв. 2016 г. | 2mo 19d | 1mo 27d | 4mo 16dнояб. 2015 г. - март 2016 г. |
Показатели просадок
| JPUS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.69% | -56.78% | +18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -9.10% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.96% | -18.90% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -25.43% | +6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.69% | -33.92% | -4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.74% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -10.72% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.97% | -0.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JPUS
Добавьте JPMorgan Diversified Return US Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JPUS