PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

SCHV — это пассивный ETF от Charles Schwab, отслеживающий инвестиционный результат Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. SCHV запущен 11 дек. 2009 г. и имеет комиссию в 0.04%.

Информация о ETF

ISIN

US8085244098

CUSIP

808524409

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

11 дек. 2009 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index

Домашняя страница

www.schwab.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SCHV составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SCHV с VTV SCHV с SCHD SCHV с SCHX SCHV с AVLV SCHV с SCHA SCHV с VOO SCHV с IVE SCHV с SPY SCHV с VLUE SCHV с DJD
Популярные сравнения:
SCHV с VTV SCHV с SCHD SCHV с SCHX SCHV с AVLV SCHV с SCHA SCHV с VOO SCHV с IVE SCHV с SPY SCHV с VLUE SCHV с DJD

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) показал доход в 4.62% с начала года и 12.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCHV составила 11.95%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.87%.

SCHV

С начала года

4.62%

1 месяц

9.79%

6 месяцев

1.18%

1 год

12.60%

5 лет

17.65%

10 лет

11.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.99%1.59%-2.98%-2.97%5.20%4.62%
20240.27%3.71%5.91%-4.42%3.11%0.70%4.17%2.98%2.80%-1.05%6.04%-6.69%18.01%
20234.10%-3.36%0.56%1.19%-4.57%6.59%3.43%-2.54%-2.87%-3.29%7.52%6.88%13.31%
2022-2.90%-1.72%2.61%-5.56%2.00%-7.51%6.49%-2.96%-7.53%10.96%6.65%-2.63%-3.93%
2021-0.99%5.12%6.81%3.54%2.20%-0.52%1.35%2.03%-4.05%5.29%-2.38%6.18%26.73%
2020-2.43%-9.55%-14.00%10.96%2.91%-0.17%3.45%3.92%-1.90%-2.07%13.23%4.88%6.11%
20197.18%3.48%0.83%3.32%-6.58%8.57%0.98%-2.80%3.71%1.23%2.93%4.99%30.51%
20184.12%-4.52%-2.19%-0.04%1.12%0.14%4.48%1.55%0.20%-5.28%2.99%-7.75%-5.82%
20170.67%3.59%0.87%-0.00%0.44%1.21%1.34%-0.41%2.93%1.72%3.00%1.38%17.98%
2016-3.98%-0.17%8.55%1.30%1.53%1.47%2.70%-0.00%-0.43%-1.19%4.80%2.84%18.26%
2015-4.20%5.00%-0.65%1.72%0.94%-2.51%1.12%-5.95%-0.64%8.16%0.44%0.30%2.99%
2014-4.25%4.31%1.92%0.90%1.42%3.41%-1.89%3.59%-0.29%1.78%2.26%0.01%13.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SCHV составляет 75, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SCHV, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.79
  • За 5 лет: 1.11
  • За 10 лет: 0.68
  • За всё время: 0.82

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab U.S. Large-Cap Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.60$0.59$0.57$0.52$0.47$0.60$0.60$0.50$0.43$0.63$0.38$0.35

Дивидендный доход

2.20%2.25%2.42%2.38%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%3.96%2.69%2.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14
2024$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.59
2023$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.57
2022$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.52
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.47
2020$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.13$0.60
2019$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.21$0.60
2018$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.50
2017$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.43
2016$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.14$0.63
2015$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.38
2014$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF показал максимальную просадку в 37.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка Schwab U.S. Large-Cap Value ETF составляет 2.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.08%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.216
-18.42%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9416 февр. 2012 г.202
-17.72%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.19919 июл. 2023 г.385
-16.39%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.130
-15.27%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...