PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US8085244098

CUSIP

808524409

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

11 дек. 2009 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index

Домашняя страница

www.schwab.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SCHV составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SCHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHV: 0.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SCHV с VTV SCHV с SCHD SCHV с SCHX SCHV с AVLV SCHV с SCHA SCHV с IVE SCHV с VOO SCHV с VLUE SCHV с SPY SCHV с VONG
Популярные сравнения:
SCHV с VTV SCHV с SCHD SCHV с SCHX SCHV с AVLV SCHV с SCHA SCHV с IVE SCHV с VOO SCHV с VLUE SCHV с SPY SCHV с VONG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
603.15%
412.56%
SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF показал доход в 3.11% с начала года и 11.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab U.S. Large-Cap Value ETF составила 12.17%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.64%.


SCHV

С начала года

3.11%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

1.39%

1 год

11.68%

5 лет

19.53%

10 лет

12.17%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.58%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-0.68%

1 год

8.94%

5 лет

17.98%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.99%1.59%-2.98%0.60%3.11%
20240.27%3.71%5.91%-4.42%3.11%0.70%4.17%2.98%2.80%-1.05%6.04%-6.69%18.01%
20234.10%-3.36%0.56%1.19%-4.57%6.59%3.43%-2.54%-2.87%-3.29%7.52%6.88%13.31%
2022-2.90%-1.72%2.61%-5.56%2.00%-7.51%6.49%-2.96%-7.53%10.96%6.65%-2.63%-3.93%
2021-0.99%5.12%6.81%3.54%2.20%-0.52%1.35%2.03%-4.05%5.29%-2.38%6.18%26.73%
2020-2.43%-9.55%-14.00%10.96%2.91%-0.17%3.45%3.92%-1.90%-2.07%13.23%4.88%6.11%
20197.18%3.48%0.83%3.32%-6.58%8.57%0.98%-2.80%3.71%1.23%2.93%4.99%30.51%
20184.12%-4.52%-2.19%-0.04%1.12%0.14%4.48%1.55%0.20%-5.28%2.99%-7.75%-5.82%
20170.67%3.59%0.87%-0.00%0.44%1.21%1.34%-0.41%2.93%1.72%3.00%1.38%17.98%
2016-3.98%-0.17%8.55%1.30%1.53%1.47%2.70%-0.00%-0.43%-1.19%4.80%2.84%18.26%
2015-4.20%5.00%-0.65%1.72%0.94%-2.51%1.12%-5.95%-0.64%8.16%0.44%0.30%2.99%
2014-4.25%4.31%1.92%0.90%1.42%3.41%-1.89%3.59%-0.29%1.78%2.26%0.01%13.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SCHV составляет 76, что ставит его в топ 24% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SCHV, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHV, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
SCHV: 0.97
^GSPC: 0.58
Коэффициент Сортино SCHV, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHV: 1.43
^GSPC: 0.86
Коэффициент Омега SCHV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SCHV: 1.17
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SCHV, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SCHV: 1.43
^GSPC: 0.80
Коэффициент Мартина SCHV, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
SCHV: 3.82
^GSPC: 2.64

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.97
0.58
SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab U.S. Large-Cap Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.89$0.88$1.37$1.36$0.94$1.29$1.15$1.28$1.09$0.79$0.96$0.69

Дивидендный доход

3.32%3.37%5.88%6.17%3.86%6.50%5.72%7.79%5.99%4.95%6.76%4.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.14$0.00$0.14
2024$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.17$0.88
2023$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.16$1.37
2022$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.47$1.36
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.14$0.94
2020$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.38$1.29
2019$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.21$1.15
2018$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.41$1.28
2017$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.37$1.09
2016$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.14$0.79
2015$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.31$0.96
2014$0.25$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.10$0.69

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.79%
-7.70%
SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF показал максимальную просадку в 37.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка Schwab U.S. Large-Cap Value ETF составляет 3.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.08%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.216
-18.42%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9416 февр. 2012 г.202
-17.72%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.19919 июл. 2023 г.385
-16.39%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.130
-13.47%26 апр. 2010 г.506 июл. 2010 г.6912 окт. 2010 г.119

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab U.S. Large-Cap Value ETF составляет 4.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.19%
5.74%
SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab