PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS8085244098
CUSIP808524409
ЭмитентCharles Schwab
Дата выпуска11 дек. 2009 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Blend Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексDow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index
Домашняя страницаwww.schwab.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SCHV составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SCHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: SCHV с VTV, SCHV с SCHD, SCHV с SCHX, SCHV с SCHA, SCHV с AVLV, SCHV с IVE, SCHV с VLUE, SCHV с VOO, SCHV с SPY, SCHV с VONG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab U.S. Large-Cap Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.48%
10.27%
SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF показал доход в 17.88% с начала года и 28.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab U.S. Large-Cap Value ETF составила 11.98%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.92%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года17.88%19.77%
1 месяц-0.97%-0.67%
6 месяцев11.48%10.27%
1 год28.97%31.07%
5 лет (среднегодовая)10.84%13.22%
10 лет (среднегодовая)11.98%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.27%3.71%4.78%-4.42%3.11%0.70%4.17%2.98%2.80%-1.05%17.88%
20234.10%-3.36%-0.67%1.19%-4.57%6.59%3.43%-2.54%-2.87%-3.29%7.52%5.33%10.32%
2022-2.90%-1.72%2.61%-5.56%2.00%-8.67%6.49%-2.96%-8.71%10.96%6.65%-3.99%-7.65%
2021-0.99%5.12%5.84%3.54%2.20%0.52%1.35%2.03%-4.05%5.29%-2.38%6.18%26.89%
2020-2.43%-9.55%-15.73%10.96%2.91%1.25%3.45%3.92%-1.90%-2.07%13.23%4.88%5.46%
20197.18%3.48%2.25%3.32%-6.58%7.01%0.98%-2.80%3.71%1.23%2.93%2.78%27.70%
20184.12%-4.51%-0.98%-0.04%1.12%1.53%4.48%1.55%1.64%-5.28%2.99%-7.75%-1.95%
20170.67%3.59%0.87%0.00%0.44%2.46%1.33%-0.41%2.93%1.72%3.00%1.38%19.44%
2016-3.98%-0.17%8.55%1.30%1.53%2.81%2.70%0.00%0.65%-1.19%4.80%4.72%23.33%
2015-4.20%5.00%-1.86%1.72%0.94%-2.51%1.12%-5.95%-0.64%8.16%0.44%0.30%1.74%
2014-4.25%4.31%1.93%0.90%1.42%3.41%-1.89%3.59%-1.46%1.78%2.26%1.33%13.77%
20136.03%1.69%3.90%2.25%1.54%0.19%5.17%-4.12%3.86%4.35%2.59%2.70%34.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SCHV среди ETFs на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SCHV, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHV, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SCHV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHV, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHV, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHV, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHV, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHV, с текущим значением в 18.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.01
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.04

Коэффициент Шарпа

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.94. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.94
2.67
SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab U.S. Large-Cap Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.85$1.09$1.00$0.70$0.60$1.13$0.50$0.65$1.08$0.96$0.71$0.73

Дивидендный доход

3.19%4.68%4.55%2.88%3.03%5.66%3.05%3.55%6.75%6.81%4.85%5.39%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab U.S. Large-Cap Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.68
2023$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$1.09
2022$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.15$1.00
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.70
2020$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.13$0.60
2019$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.21$1.13
2018$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.50
2017$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.12$0.65
2016$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.43$1.08
2015$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.31$0.96
2014$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.29$0.71
2013$0.18$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.27$0.73

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.00%
-2.59%
SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF показал максимальную просадку в 37.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка Schwab U.S. Large-Cap Value ETF составляет 3.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.08%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.216
-19.78%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.489
-16.91%8 июл. 2011 г.2410 авг. 2011 г.11018 янв. 2012 г.134
-15.49%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.111
-13.47%26 апр. 2010 г.506 июл. 2010 г.864 нояб. 2010 г.136

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab U.S. Large-Cap Value ETF составляет 2.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.58%
3.11%
SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF)
Benchmark (^GSPC)