Сравнение IDEV с DIVB
IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) and DIVB (iShares Core Dividend ETF) are both exchange-traded funds - IDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Investable Market Index, while DIVB is a Dividend fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDEV returned 8.52%/yr vs 12.24%/yr for DIVB. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IDEV и DIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDEV показывает доходность 9.59%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 17.67%.
IDEV
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 22.16%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
DIVB
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 6.69%
- С начала года
- 17.67%
- 6 месяцев
- 16.46%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDEV и DIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 9.59% | 32.56% | 4.54% | 17.36% | -14.99% | 13.00% | 8.32% | 23.12% | -14.10% | 1.90% |
DIVB iShares Core Dividend ETF | 17.67% | 15.09% | 18.59% | 13.27% | -10.51% | 31.29% | 10.78% | 32.72% | -8.16% | 5.95% |
Correlation
The correlation between IDEV and DIVB is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.75 |
The correlation between IDEV and DIVB has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDEV vs. DIVB — Ранг доходности на риск
IDEV
DIVB
Сравнение IDEV c DIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares Core Dividend ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDEV | DIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.43 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 4.16 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 14.00 | -6.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDEV и DIVB
Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что меньше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и DIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDEV | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.77% | -36.93% | +2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -6.82% | -4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.41% | -15.45% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.15% | -21.08% | -8.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.66% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -4.98% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.03% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEV и DIVB
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с iShares Core Dividend ETF (DIVB) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что IDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDEV | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 4.48% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 8.81% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 11.69% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 15.29% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 18.38% | -1.09% |
Сравнение комиссий IDEV и DIVB
И IDEV, и DIVB имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEV и DIVB
Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности DIVB в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 2.18% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.11% | 3.40% | 3.30% | 3.07% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.18% | 3.16% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
IDEV and DIVB have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDEV has higher volatility (5.30%) compared to DIVB (4.48%). In terms of maximum drawdown, IDEV dropped -34.77% vs DIVB's -36.93%.
On 5-year performance, DIVB leads with 12.24% vs 8.52% for IDEV. Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. On volatility, DIVB has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DIVB has performed better with a 12.24% return vs 8.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDEV and DIVB have the same expense ratio: 0.05% per year.
IDEV has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 2.18% for DIVB.
IDEV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DIVB is Dividend. IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index, while DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index.
DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDEV и DIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор