PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWP с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWP с VOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - IWP tracks the Russell Midcap Growth Index while VOT tracks the CRSP US Mid Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWP returned 12.43%/yr vs 12.21%/yr for VOT. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IWP charges 0.23%/yr vs 0.05%/yr for VOT.

Доходность

Сравнение доходности IWP и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWP показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью 9.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWP имеют среднегодовую доходность 12.43%, а акции VOT немного отстают с 12.21%.

IWP

1 день
0.80%
1 месяц
4.11%
С начала года
4.59%
6 месяцев
3.03%
1 год
6.41%
3 года*
16.22%
5 лет*
6.76%
10 лет*
12.43%

VOT

1 день
0.69%
1 месяц
5.16%
С начала года
9.14%
6 месяцев
6.88%
1 год
12.25%
3 года*
16.56%
5 лет*
7.03%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWP и VOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		4.59%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-4.89%24.93%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		9.14%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%

Correlation

The correlation between IWP and VOT is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2006 г.

0.98

The correlation between IWP and VOT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWP и VOT

Секторы
IWP
VOT

Промышленность

24.2%
23.7%

Потребительский циклический сектор

21.1%
13.9%

Технологии

20.0%
28.9%

Здравоохранение

13.5%
9.3%

Финансовые услуги

6.9%
6.8%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.8%

Энергетика

3.8%
2.7%

Коммунальные услуги

2.9%
3.5%

Потребительский защитный сектор

1.5%
0.8%

Недвижимость

1.4%
4.8%

Сырьевые материалы

0.4%
1.8%

Промышленность

IWP
24.2%
VOT
23.7%

Потребительский циклический сектор

IWP
21.1%
VOT
13.9%

Технологии

IWP
20.0%
VOT
28.9%

Здравоохранение

IWP
13.5%
VOT
9.3%

Финансовые услуги

IWP
6.9%
VOT
6.8%

Коммуникационные услуги

IWP
4.2%
VOT
3.8%

Энергетика

IWP
3.8%
VOT
2.7%

Коммунальные услуги

IWP
2.9%
VOT
3.5%

Потребительский защитный сектор

IWP
1.5%
VOT
0.8%

Недвижимость

IWP
1.4%
VOT
4.8%

Сырьевые материалы

IWP
0.4%
VOT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IWP:
IWP с IWSIWP с VOIWP с IMCGIWP с IJKIWP с SCHGIWP с VOOIWP с ILCG
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGXVOT с SCHM

Доходность на риск

IWP vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWP c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWPVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
0.78

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
1.18

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.14

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

0.77

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.27

2.31

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWP vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWP на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа VOT равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWP и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWPVOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.78

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.33

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.45

-0.02

Просадки

Сравнение просадок IWP и VOT

Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWPVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-60.16%

+3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-15.96%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.20%

-21.77%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.62%

-37.19%

-1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

-37.19%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.14%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-9.96%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

5.32%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IWP и VOT

Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) составляет 3.73%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что IWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWPVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.30%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

12.37%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

15.79%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

21.35%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

20.98%

+0.69%

Сравнение комиссий IWP и VOT

IWP берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VOT в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWP и VOT

Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности VOT в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.32%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IWP and VOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOT has higher volatility (4.30%) compared to IWP (3.73%). In terms of maximum drawdown, IWP dropped -56.92% vs VOT's -60.16%.

On 10-year performance, IWP leads with 12.43% vs 12.21% for VOT. On fees, VOT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IWP has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWP has performed better with a 12.43% return vs 12.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.23% for IWP.

VOT has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.32% for IWP.

IWP tracks Russell Midcap Growth Index, while VOT tracks CRSP US Mid Cap Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.23% for IWP and 0.05% for VOT.

VOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWP и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор