PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Small-Cap ETF (VB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS9229087518
CUSIP922908751
ЭмитентVanguard
Дата выпуска26 янв. 2004 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияSmall Cap Growth Equities
Отслеживаемый индексCRSP US Small Cap
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VB составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Small-Cap ETF

Популярные сравнения: VB с VBR, VB с SCHA, VB с VIOO, VB с VBK, VB с VOO, VB с IJR, VB с VTWO, VB с VXF, VB с DFAS, VB с ISCB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Small-Cap ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
507.22%
368.98%
VB (Vanguard Small-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard Small-Cap ETF показал доход в 4.65% с начала года и 22.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Small-Cap ETF составила 8.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.76%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.65%11.21%
1 месяц2.82%4.60%
6 месяцев16.07%16.35%
1 год22.96%27.79%
5 лет (среднегодовая)9.71%13.43%
10 лет (среднегодовая)8.77%10.76%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.70%5.77%4.42%-6.47%4.65%
202310.16%-2.30%-3.63%-1.19%-1.97%8.74%4.96%-3.70%-5.59%-5.83%9.20%10.29%18.22%
2022-7.88%0.86%1.46%-8.22%-0.04%-9.37%10.61%-2.61%-9.57%9.91%4.39%-5.84%-17.51%
20212.01%6.17%1.81%3.93%0.04%1.46%-1.48%1.96%-3.12%4.95%-4.29%3.40%17.57%
2020-2.02%-8.53%-21.96%14.55%7.65%2.59%4.60%3.96%-2.58%2.15%15.78%7.51%19.19%
201911.71%4.86%-0.86%3.59%-7.18%6.97%1.20%-3.97%1.37%1.65%4.20%2.17%27.34%
20182.69%-3.96%1.09%0.37%5.10%0.68%1.82%4.52%-1.47%-10.12%2.19%-11.11%-9.34%
20171.53%2.32%-0.19%0.86%-1.11%2.16%1.19%-0.93%4.41%1.56%3.05%0.45%16.26%
2016-7.55%0.77%8.46%1.77%1.89%0.33%5.01%0.68%0.39%-4.06%8.57%1.92%18.43%
2015-2.14%5.80%1.52%-2.04%2.02%-0.82%-0.29%-5.83%-4.54%5.68%1.80%-4.19%-3.76%
2014-2.06%5.08%-0.18%-2.44%1.26%4.97%-5.02%5.06%-5.34%4.52%1.06%1.27%7.63%
20136.35%1.26%4.65%0.30%3.60%-1.06%6.79%-3.24%5.85%3.18%2.71%2.54%37.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VB среди ETFs на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 5151
VB (Vanguard Small-Cap ETF)
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VB, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VB, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VB, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VB, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VB, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.99
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.59

Коэффициент Шарпа

Vanguard Small-Cap ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.32
2.52
VB (Vanguard Small-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Small-Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.25 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.25$3.32$2.91$2.80$2.23$2.30$2.20$2.00$1.93$1.64$1.67$1.44

Дивидендный доход

1.46%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%1.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Small-Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68
2023$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$1.08$3.32
2022$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$1.10$2.91
2021$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$1.09$2.80
2020$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.89$2.23
2019$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.89$2.30
2018$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.72$2.20
2017$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.78$2.00
2016$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.75$1.93
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.63$1.64
2014$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.66$1.67
2013$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.42$1.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-3.17%
-0.31%
VB (Vanguard Small-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Small-Cap ETF показал максимальную просадку в 59.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 451 торговую сессию.

Текущая просадка Vanguard Small-Cap ETF составляет 3.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.58%16 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.45120 дек. 2010 г.867
-42.05%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.183
-28.3%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.2346 сент. 2012 г.342
-28.15%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.
-24.55%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.23326 нояб. 2019 г.313

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Small-Cap ETF составляет 4.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.12%
3.10%
VB (Vanguard Small-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)