PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Small-Cap ETF (VB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Small-Cap ETF (VB)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

VB — это пассивный ETF от Vanguard, отслеживающий инвестиционный результат CRSP US Small Cap. VB запущен 26 янв. 2004 г. и имеет комиссию в 0.05%.

Информация о ETF

ISIN

US9229087518

CUSIP

922908751

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

26 янв. 2004 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

CRSP US Small Cap

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VB составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap ETF

Популярные сравнения:
VB с VBR VB с VOO VB с VTWO VB с IJR VB с VBK VB с SCHA VB с VIOO VB с FSSNX VB с VXF VB с DFAS
Популярные сравнения:
VB с VBR VB с VOO VB с VTWO VB с IJR VB с VBK VB с SCHA VB с VIOO VB с FSSNX VB с VXF VB с DFAS

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard Small-Cap ETF (VB) показал доход в -4.30% с начала года и 6.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VB составила 8.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

VB

С начала года

-4.30%

1 месяц

5.65%

6 месяцев

-11.13%

1 год

6.26%

3 года

6.76%

5 лет

11.60%

10 лет

8.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.90%-4.83%-6.29%-2.53%5.95%-4.30%
2024-2.70%5.77%4.42%-6.47%3.98%-1.53%7.04%0.01%1.93%-0.66%10.55%-7.42%14.17%
202310.16%-2.30%-3.63%-1.19%-1.97%8.74%4.96%-3.70%-5.59%-5.83%9.20%10.29%18.22%
2022-7.88%0.86%1.46%-8.22%-0.04%-9.37%10.61%-2.61%-9.57%9.91%4.39%-5.84%-17.51%
20212.01%6.17%1.81%3.93%0.04%1.46%-1.48%1.96%-3.12%4.95%-4.29%3.40%17.57%
2020-2.02%-8.53%-21.96%14.55%7.65%2.59%4.60%3.96%-2.58%2.15%15.78%7.51%19.19%
201911.71%4.86%-0.86%3.59%-7.18%6.97%1.20%-3.97%1.37%1.65%4.20%2.17%27.34%
20182.69%-3.96%1.09%0.37%5.10%0.68%1.82%4.52%-1.47%-10.12%2.19%-11.11%-9.34%
20171.53%2.32%-0.19%0.86%-1.11%2.16%1.19%-0.93%4.41%1.56%3.05%0.45%16.26%
2016-7.55%0.77%8.46%1.77%1.89%0.33%5.01%0.68%0.39%-4.06%8.57%1.92%18.43%
2015-2.14%5.80%1.52%-2.04%2.02%-0.82%-0.29%-5.83%-4.54%5.68%1.80%-4.19%-3.76%
2014-2.06%5.08%-0.18%-2.44%1.26%4.97%-5.02%5.06%-5.34%4.52%1.06%1.27%7.63%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VB составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Small-Cap ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.27
  • За 5 лет: 0.53
  • За 10 лет: 0.37
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Small-Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.38 на акцию.

1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%1.60%1.70%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.38$3.13$3.32$2.91$2.80$2.23$2.31$2.20$2.00$1.93$1.64$1.67

Дивидендный доход

1.47%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Small-Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.92
2024$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.90$3.13
2023$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$1.08$3.32
2022$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$1.10$2.91
2021$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$1.09$2.80
2020$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.89$2.23
2019$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.89$2.31
2018$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.72$2.20
2017$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.78$2.00
2016$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.75$1.93
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.63$1.64
2014$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.66$1.67

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Small-Cap ETF показал максимальную просадку в 59.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 451 торговую сессию.

Текущая просадка Vanguard Small-Cap ETF составляет 11.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.57%16 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.45120 дек. 2010 г.867
-42.05%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.183
-28.3%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.2346 сент. 2012 г.342
-28.15%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.52116 июл. 2024 г.673
-25.36%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...