PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDEV с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDEV с IVLU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) and IVLU (iShares MSCI International Value Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from iShares - IDEV tracks the MSCI World ex USA Investable Market Index while IVLU tracks the MSCI World ex USA Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDEV returned 8.52%/yr vs 14.06%/yr for IVLU. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IDEV charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for IVLU.

Доходность

Сравнение доходности IDEV и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDEV показывает доходность 9.59%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 12.96%.

IDEV

1 день
0.42%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.59%
6 месяцев
11.02%
1 год
22.16%
3 года*
17.03%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—

IVLU

1 день
0.56%
1 месяц
0.70%
С начала года
12.96%
6 месяцев
14.33%
1 год
33.78%
3 года*
23.53%
5 лет*
14.06%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDEV и IVLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		9.59%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-14.10%17.43%
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		12.96%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%17.06%

Correlation

The correlation between IDEV and IVLU is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

0.92

The correlation between IDEV and IVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDEV и IVLU

Секторы
IDEV
IVLU

Финансовые услуги

24.2%
25.3%

Промышленность

19.1%
17.2%

Технологии

9.9%
11.3%

Здравоохранение

8.6%
9.7%

Сырьевые материалы

8.0%
7.5%

Потребительский циклический сектор

7.7%
7.4%

Потребительский защитный сектор

6.0%
6.3%

Энергетика

5.9%
5.1%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.0%

Коммунальные услуги

3.7%
3.3%

Недвижимость

2.9%
1.5%

Финансовые услуги

IDEV
24.2%
IVLU
25.3%

Промышленность

IDEV
19.1%
IVLU
17.2%

Технологии

IDEV
9.9%
IVLU
11.3%

Здравоохранение

IDEV
8.6%
IVLU
9.7%

Сырьевые материалы

IDEV
8.0%
IVLU
7.5%

Потребительский циклический сектор

IDEV
7.7%
IVLU
7.4%

Потребительский защитный сектор

IDEV
6.0%
IVLU
6.3%

Энергетика

IDEV
5.9%
IVLU
5.1%

Коммуникационные услуги

IDEV
4.0%
IVLU
4.0%

Коммунальные услуги

IDEV
3.7%
IVLU
3.3%

Недвижимость

IDEV
2.9%
IVLU
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

iShares MSCI International Value Factor ETF

Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU
Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с FIVAIVLU с VXUSIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX

Доходность на риск

IDEV vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEV c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDEVIVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.17

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.98

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.90

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

11.01

-3.25

IDEV vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа IVLU равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDEV и IVLU

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и IVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDEVIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-41.85%

+7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-11.69%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-15.48%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-26.04%

-3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.53%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-8.57%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.09%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и IVLU

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) имеют волатильность 5.30% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDEVIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.44%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

12.85%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

15.65%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

16.58%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

17.66%

-0.37%

Сравнение комиссий IDEV и IVLU

IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IVLU в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEV и IVLU

Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности IVLU в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.11%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%0.00%0.00%
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF		3.28%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IDEV and IVLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVLU has higher volatility (5.44%) compared to IDEV (5.30%). In terms of maximum drawdown, IDEV dropped -34.77% vs IVLU's -41.85%.

On 5-year performance, IVLU leads with 14.06% vs 8.52% for IDEV. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IDEV has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVLU has performed better with a 14.06% return vs 8.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for IVLU.

IVLU has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 3.11% for IDEV.

IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index, while IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value Index. Their fees differ too: 0.05% for IDEV and 0.30% for IVLU.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDEV и IVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор