PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPUS с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPUS с SCHV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - JPUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Equity Index, while SCHV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JPUS returned 11.36%/yr vs 11.38%/yr for SCHV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JPUS charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности JPUS и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPUS показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 14.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPUS имеют среднегодовую доходность 11.36%, а акции SCHV немного впереди с 11.38%.

JPUS

1 день
-0.29%
1 месяц
0.86%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.70%
1 год
19.87%
3 года*
15.41%
5 лет*
9.35%
10 лет*
11.36%

SCHV

1 день
0.45%
1 месяц
3.06%
С начала года
14.24%
6 месяцев
15.31%
1 год
26.78%
3 года*
18.05%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPUS и SCHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		10.87%11.18%13.48%10.98%-8.47%29.09%7.54%25.50%-6.14%20.58%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		14.24%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%

Correlation

The correlation between JPUS and SCHV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2015 г.

0.91

The correlation between JPUS and SCHV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPUS и SCHV

Секторы
JPUS
SCHV

Технологии

11.6%
18.2%

Здравоохранение

11.5%
11.3%

Потребительский защитный сектор

11.3%
8.8%

Недвижимость

10.5%
4.1%

Промышленность

10.4%
14.0%

Коммунальные услуги

9.5%
4.6%

Потребительский циклический сектор

8.6%
6.9%

Финансовые услуги

8.0%
19.6%

Энергетика

7.3%
7.2%

Сырьевые материалы

6.8%
2.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
2.5%

Технологии

JPUS
11.6%
SCHV
18.2%

Здравоохранение

JPUS
11.5%
SCHV
11.3%

Потребительский защитный сектор

JPUS
11.3%
SCHV
8.8%

Недвижимость

JPUS
10.5%
SCHV
4.1%

Промышленность

JPUS
10.4%
SCHV
14.0%

Коммунальные услуги

JPUS
9.5%
SCHV
4.6%

Потребительский циклический сектор

JPUS
8.6%
SCHV
6.9%

Финансовые услуги

JPUS
8.0%
SCHV
19.6%

Энергетика

JPUS
7.3%
SCHV
7.2%

Сырьевые материалы

JPUS
6.8%
SCHV
2.8%

Коммуникационные услуги

JPUS
4.5%
SCHV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SCHDJPUS с SPYJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с ACLAXJPUS с IVV
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

JPUS vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPUS c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPUSSCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.50

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.51

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.94

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

15.87

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPUS vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPUSSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.50

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.71

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.67

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.71

0.00

Просадки

Сравнение просадок JPUS и SCHV

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, примерно равная максимальной просадке SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPUSSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-37.08%

-1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-6.83%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-15.26%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-19.78%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

-37.08%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.49%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-3.83%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.69%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и SCHV

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) составляет 2.55%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что JPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPUSSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

3.33%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

8.37%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

10.80%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

14.53%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

16.95%

-0.19%

Сравнение комиссий JPUS и SCHV

JPUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPUS и SCHV

Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности SCHV в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.06%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.78%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JPUS and SCHV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHV has higher volatility (3.33%) compared to JPUS (2.55%). In terms of maximum drawdown, JPUS dropped -38.69% vs SCHV's -37.08%.

On 10-year performance, SCHV leads with 11.38% vs 11.36% for JPUS. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, JPUS has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHV has performed better with a 11.38% return vs 11.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for JPUS.

JPUS has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.78% for SCHV.

JPUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHV is Large Cap Value Equities. JPUS tracks JPMorgan Diversified Factor US Equity Index, while SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.18% for JPUS and 0.04% for SCHV.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPUS и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор