Сравнение VO с EMLC
VO (Vanguard Mid-Cap ETF) and EMLC (VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF) are both exchange-traded funds - VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index, while EMLC is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VO returned 11.77%/yr vs 2.28%/yr for EMLC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. VO charges 0.03%/yr vs 0.30%/yr for EMLC.
Доходность
Сравнение доходности VO и EMLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VO показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у EMLC с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции VO превзошли акции EMLC по среднегодовой доходности: 11.77% против 2.28% соответственно.
VO
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 11.77%
EMLC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 8.78%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 2.28%
Сравнение доходности по годам VO и EMLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 10.43% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 1.40% | 18.81% | -2.97% | 11.18% | -10.58% | -9.72% | 3.08% | 9.79% | -7.57% | 13.84% |
Correlation
The correlation between VO and EMLC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2010 г. | 0.45 |
The correlation between VO and EMLC has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VO vs. EMLC — Ранг доходности на риск
VO
EMLC
Сравнение VO c EMLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap ETF (VO) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VO | EMLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.42 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 4.75 | +3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VO и EMLC
Максимальная просадка VO за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки EMLC в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VO и EMLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VO | EMLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.87% | -32.43% | -26.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -6.19% | -1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.02% | -9.15% | -9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | -24.70% | -2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.37% | -26.47% | -12.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -3.83% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -14.35% | +6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.86% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VO и EMLC
Vanguard Mid-Cap ETF (VO) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что VO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VO | EMLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 2.44% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 6.17% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 7.06% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 9.14% | +8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 10.04% | +8.92% |
Сравнение комиссий VO и EMLC
VO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EMLC в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VO и EMLC
Дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности EMLC в 6.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 6.16% | 5.91% | 6.55% | 5.97% | 5.54% | 5.25% | 4.90% | 6.25% | 6.50% | 5.34% | 5.32% | 6.25% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.36% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
VO and EMLC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VO has higher volatility (4.31%) compared to EMLC (2.44%). In terms of maximum drawdown, VO dropped -58.87% vs EMLC's -32.43%.
On 10-year performance, VO leads with 11.77% vs 2.28% for EMLC. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, EMLC has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VO has performed better with a 11.77% return vs 2.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for EMLC.
EMLC has the higher dividend yield at 6.16%, compared with 1.36% for VO.
VO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while EMLC is Emerging Markets Bonds. VO tracks CRSP US Mid Cap Index, while EMLC tracks J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.03% for VO and 0.30% for EMLC.
VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VO и EMLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор