PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VB с IMCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VB с IMCV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VB (Vanguard Small-Cap ETF) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while IMCV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VB returned 11.61%/yr vs 10.78%/yr for IMCV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VB charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for IMCV.

Доходность

Сравнение доходности VB и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у IMCV с доходностью 12.04%. За последние 10 лет акции VB превзошли акции IMCV по среднегодовой доходности: 11.61% против 10.78% соответственно.

VB

1 день
0.70%
1 месяц
3.75%
С начала года
15.33%
6 месяцев
13.69%
1 год
28.72%
3 года*
16.14%
5 лет*
6.98%
10 лет*
11.61%

IMCV

1 день
0.91%
1 месяц
4.22%
С начала года
12.04%
6 месяцев
11.44%
1 год
24.70%
3 года*
16.21%
5 лет*
9.22%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VB и IMCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VB
Vanguard Small-Cap ETF		15.33%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		12.04%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%

Correlation

The correlation between VB and IMCV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2004 г.

0.89

The correlation between VB and IMCV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VB и IMCV

Секторы
VB
IMCV

Промышленность

20.8%
12.1%

Технологии

17.2%
9.1%

Финансовые услуги

12.6%
15.6%

Потребительский циклический сектор

11.3%
8.7%

Здравоохранение

11.1%
8.5%

Недвижимость

7.6%
5.6%

Сырьевые материалы

4.8%
6.5%

Энергетика

4.7%
12.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
8.9%

Коммунальные услуги

3.3%
10.0%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.5%

Промышленность

VB
20.8%
IMCV
12.1%

Технологии

VB
17.2%
IMCV
9.1%

Финансовые услуги

VB
12.6%
IMCV
15.6%

Потребительский циклический сектор

VB
11.3%
IMCV
8.7%

Здравоохранение

VB
11.1%
IMCV
8.5%

Недвижимость

VB
7.6%
IMCV
5.6%

Сырьевые материалы

VB
4.8%
IMCV
6.5%

Энергетика

VB
4.7%
IMCV
12.5%

Потребительский защитный сектор

VB
3.4%
IMCV
8.9%

Коммунальные услуги

VB
3.3%
IMCV
10.0%

Коммуникационные услуги

VB
3.1%
IMCV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX
Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с IWSIMCV с VOEIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO

Доходность на риск

VB vs. IMCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VB
Ранг доходности на риск VB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VB c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBIMCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.11

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.06

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.59

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

13.41

-1.61

VB vs. IMCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCV равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VB и IMCV

Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и IMCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBIMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-64.74%

+5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-6.90%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.36%

-18.63%

-6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

-19.87%

-8.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-46.33%

+4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-8.40%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.85%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VB и IMCV

Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что VB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBIMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

2.87%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

8.05%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

11.75%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

16.65%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

19.66%

+1.78%

Сравнение комиссий VB и IMCV

VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IMCV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и IMCV

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности IMCV в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.90%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.18%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

VB and IMCV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VB has higher volatility (5.41%) compared to IMCV (2.87%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs IMCV's -64.74%.

On 10-year performance, VB leads with 11.61% vs 10.78% for IMCV. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VB has performed better with a 11.61% return vs 10.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for IMCV.

IMCV has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.18% for VB.

VB is categorized as Small Cap Blend Equities, while IMCV is Mid Cap Value Equities. VB tracks CRSP US Small Cap Index, while IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VB and 0.06% for IMCV.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VB и IMCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор