PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBK с ISCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBK с ISCB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) and ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index, while ISCB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Extended Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBK returned 11.82%/yr vs 9.71%/yr for ISCB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VBK charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for ISCB.

Доходность

Сравнение доходности VBK и ISCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBK показывает доходность 16.25%, что значительно выше, чем у ISCB с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции VBK превзошли акции ISCB по среднегодовой доходности: 11.82% против 9.71% соответственно.

VBK

1 день
0.33%
1 месяц
2.22%
С начала года
16.25%
6 месяцев
14.67%
1 год
29.81%
3 года*
16.10%
5 лет*
4.87%
10 лет*
11.82%

ISCB

1 день
0.86%
1 месяц
3.90%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.70%
1 год
30.13%
3 года*
15.67%
5 лет*
5.77%
10 лет*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBK и ISCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		16.25%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		13.51%12.46%10.90%19.51%-19.04%17.46%6.29%29.42%-13.92%12.95%

Correlation

The correlation between VBK and ISCB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2004 г.

0.92

The correlation between VBK and ISCB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBK и ISCB

Секторы
VBK
ISCB

Технологии

25.9%
14.6%

Промышленность

24.7%
18.5%

Здравоохранение

15.3%
13.3%

Потребительский циклический сектор

9.6%
11.8%

Финансовые услуги

5.6%
15.9%

Энергетика

4.8%
4.9%

Недвижимость

3.9%
8.2%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.6%

Сырьевые материалы

3.2%
4.6%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.4%

Коммунальные услуги

1.2%
2.3%

Технологии

VBK
25.9%
ISCB
14.6%

Промышленность

VBK
24.7%
ISCB
18.5%

Здравоохранение

VBK
15.3%
ISCB
13.3%

Потребительский циклический сектор

VBK
9.6%
ISCB
11.8%

Финансовые услуги

VBK
5.6%
ISCB
15.9%

Энергетика

VBK
4.8%
ISCB
4.9%

Недвижимость

VBK
3.9%
ISCB
8.2%

Коммуникационные услуги

VBK
3.5%
ISCB
2.6%

Сырьевые материалы

VBK
3.2%
ISCB
4.6%

Потребительский защитный сектор

VBK
2.4%
ISCB
3.4%

Коммунальные услуги

VBK
1.2%
ISCB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth ETF

iShares Morningstar Small-Cap ETF

Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG
Часто сравнивают с ISCB:
ISCB с VBISCB с ISCGISCB с IJRISCB с SPSMISCB с IMCBISCB с IWMISCB с SCHA

Доходность на риск

VBK vs. ISCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBK c ISCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBKISCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.81

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.59

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.22

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.82

11.52

-1.70

VBK vs. ISCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBK на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCB равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBK и ISCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBK и ISCB

Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, примерно равная максимальной просадке ISCB в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и ISCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBKISCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-61.25%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-9.39%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-26.22%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

-29.94%

-8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-44.18%

+5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

0.00%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

-9.79%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.63%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VBK и ISCB

Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBKISCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

5.06%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.61%

11.80%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

16.76%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.59%

21.43%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

22.70%

+0.22%

Сравнение комиссий VBK и ISCB

VBK берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии ISCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBK и ISCB

Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности ISCB в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.24%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VBK and ISCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBK has higher volatility (7.31%) compared to ISCB (5.06%). In terms of maximum drawdown, VBK dropped -58.68% vs ISCB's -61.25%.

On 10-year performance, VBK leads with 11.82% vs 9.71% for ISCB. On fees, ISCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ISCB has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBK has performed better with a 11.82% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for VBK.

ISCB has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.45% for VBK.

VBK is categorized as Small Cap Growth Equities, while ISCB is Small Cap Blend Equities. VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index, while ISCB tracks Morningstar US Small Cap Extended Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VBK and 0.04% for ISCB.

ISCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBK и ISCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор