PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLV с EDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLV с EDIV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) and EDIV (SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while EDIV is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLV returned 10.25%/yr vs 8.98%/yr for EDIV. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SMLV charges 0.12%/yr vs 0.49%/yr for EDIV.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции SMLV превзошли акции EDIV по среднегодовой доходности: 10.25% против 8.98% соответственно.

SMLV

1 день
0.20%
1 месяц
1.40%
С начала года
14.81%
6 месяцев
15.50%
1 год
23.44%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.02%
10 лет*
10.25%

EDIV

1 день
-0.17%
1 месяц
-3.46%
С начала года
4.31%
6 месяцев
6.35%
1 год
11.64%
3 года*
16.98%
5 лет*
10.20%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLV и EDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		14.81%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.31%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%

Correlation

The correlation between SMLV and EDIV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2013 г.

0.46

The correlation between SMLV and EDIV shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMLV и EDIV

Секторы
SMLV
EDIV

Финансовые услуги

30.5%
29.7%

Промышленность

14.3%
9.7%

Недвижимость

12.2%
5.1%

Технологии

11.2%
8.4%

Потребительский циклический сектор

8.7%
11.8%

Здравоохранение

8.7%
1.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
12.8%

Сырьевые материалы

3.2%
1.7%

Коммунальные услуги

2.9%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.2%
13.8%

Энергетика

1.8%
3.2%

Финансовые услуги

SMLV
30.5%
EDIV
29.7%

Промышленность

SMLV
14.3%
EDIV
9.7%

Недвижимость

SMLV
12.2%
EDIV
5.1%

Технологии

SMLV
11.2%
EDIV
8.4%

Потребительский циклический сектор

SMLV
8.7%
EDIV
11.8%

Здравоохранение

SMLV
8.7%
EDIV
1.3%

Потребительский защитный сектор

SMLV
4.3%
EDIV
12.8%

Сырьевые материалы

SMLV
3.2%
EDIV
1.7%

Коммунальные услуги

SMLV
2.9%
EDIV
2.5%

Коммуникационные услуги

SMLV
2.2%
EDIV
13.8%

Энергетика

SMLV
1.8%
EDIV
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC
Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с EEMEDIV с EYLDEDIV с VOOEDIV с XCEMEDIV с FEMS

Доходность на риск

SMLV vs. EDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLVEDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
0.94

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.39

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

1.13

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

3.45

+5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLV vs. EDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа EDIV равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLVEDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.94

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.74

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.16

+0.39

Просадки

Сравнение просадок SMLV и EDIV

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и EDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLVEDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-53.36%

+10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-10.36%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-13.84%

-6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-28.32%

+7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-40.76%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.97%

+5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-19.35%

+13.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.39%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и EDIV

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) имеют волатильность 4.09% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLVEDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.14%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

10.31%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

12.42%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

13.86%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

17.50%

+3.46%

Сравнение комиссий SMLV и EDIV

SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EDIV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и EDIV

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности EDIV в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.59%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.31%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

SMLV and EDIV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDIV has higher volatility (4.14%) compared to SMLV (4.09%). In terms of maximum drawdown, SMLV dropped -42.45% vs EDIV's -53.36%.

On 10-year performance, SMLV leads with 10.25% vs 8.98% for EDIV. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMLV has performed better with a 10.25% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for EDIV.

EDIV has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 2.31% for SMLV.

SMLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while EDIV is Emerging Markets Equities. SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while EDIV tracks S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Their fees differ too: 0.12% for SMLV and 0.49% for EDIV.

SMLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLV и EDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор