PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMG с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMG с AVDE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both exchange-traded funds - IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. IEMG is passively managed, while AVDE is actively managed. Over the past 5 years, IEMG returned 6.57%/yr vs 9.61%/yr for AVDE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEMG charges 0.09%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEMG показывает доходность 18.97%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 8.71%.

IEMG

1 день
1.70%
1 месяц
-3.66%
С начала года
18.97%
6 месяцев
20.80%
1 год
40.80%
3 года*
20.51%
5 лет*
6.57%
10 лет*
9.88%

AVDE

1 день
0.36%
1 месяц
-1.91%
С начала года
8.71%
6 месяцев
11.46%
1 год
25.00%
3 года*
19.31%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMG и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		18.97%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%11.22%
AVDE
Avantis International Equity ETF		8.71%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%8.07%

Correlation

The correlation between IEMG and AVDE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.77

The correlation between IEMG and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEMG и AVDE

Секторы
IEMG
AVDE

Технологии

35.0%
7.1%

Финансовые услуги

18.4%
23.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.3%

Промышленность

9.0%
20.3%

Сырьевые материалы

6.9%
11.2%

Коммуникационные услуги

6.4%
3.8%

Энергетика

3.8%
8.0%

Здравоохранение

3.7%
5.8%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.6%

Коммунальные услуги

2.2%
4.4%

Недвижимость

1.7%
1.7%

Технологии

IEMG
35.0%
AVDE
7.1%

Финансовые услуги

IEMG
18.4%
AVDE
23.8%

Потребительский циклический сектор

IEMG
9.5%
AVDE
9.3%

Промышленность

IEMG
9.0%
AVDE
20.3%

Сырьевые материалы

IEMG
6.9%
AVDE
11.2%

Коммуникационные услуги

IEMG
6.4%
AVDE
3.8%

Энергетика

IEMG
3.8%
AVDE
8.0%

Здравоохранение

IEMG
3.7%
AVDE
5.8%

Потребительский защитный сектор

IEMG
3.3%
AVDE
4.6%

Коммунальные услуги

IEMG
2.2%
AVDE
4.4%

Недвижимость

IEMG
1.7%
AVDE
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

IEMG vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.71

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.38

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.19

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

8.59

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMG vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.71

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.59

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.63

-0.30

Просадки

Сравнение просадок IEMG и AVDE

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, примерно равная максимальной просадке AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMGAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-36.99%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-11.48%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-13.46%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-28.73%

-7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-3.02%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-6.16%

-6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.92%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и AVDE

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMGAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

4.67%

+5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.35%

12.43%

+5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.62%

14.75%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

16.33%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

18.92%

+1.22%

Сравнение комиссий IEMG и AVDE

IEMG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и AVDE

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности AVDE в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.56%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.31%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

IEMG and AVDE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (10.33%) compared to AVDE (4.67%). In terms of maximum drawdown, IEMG dropped -38.71% vs AVDE's -36.99%.

On 5-year performance, AVDE leads with 9.61% vs 6.57% for IEMG. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, AVDE has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDE has performed better with a 9.61% return vs 6.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.23% for AVDE.

AVDE has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 2.31% for IEMG.

IEMG is categorized as Emerging Markets Diversified, while AVDE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.09% for IEMG and 0.23% for AVDE.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMG и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор