PortfoliosLab logo
Сравнение SCHI с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHI и BND составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SCHI и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.13%
0.78%
SCHI
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHI:

1.74

BND:

1.33

Коэф-т Сортино

SCHI:

2.52

BND:

1.93

Коэф-т Омега

SCHI:

1.31

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

SCHI:

1.55

BND:

0.52

Коэф-т Мартина

SCHI:

5.78

BND:

3.43

Индекс Язвы

SCHI:

1.71%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

SCHI:

5.66%

BND:

5.31%

Макс. просадка

SCHI:

-19.52%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

SCHI:

-0.58%

BND:

-6.87%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHI показывает доходность 2.77%, а BND немного ниже – 2.74%.


SCHI

С начала года

2.77%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

2.04%

1 год

10.42%

5 лет

2.71%

10 лет

N/A

BND

С начала года

2.74%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

1.94%

1 год

7.62%

5 лет

-0.84%

10 лет

1.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHI и BND

SCHI берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHI: 0.05%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHI и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHI
Ранг риск-скорректированной доходности SCHI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHI c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHI, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCHI: 1.74
BND: 1.33
Коэффициент Сортино SCHI, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCHI: 2.52
BND: 1.93
Коэффициент Омега SCHI, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCHI: 1.31
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара SCHI, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCHI: 1.55
BND: 0.52
Коэффициент Мартина SCHI, с текущим значением в 5.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCHI: 5.78
BND: 3.43

Показатель коэффициента Шарпа SCHI на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHI и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.74
1.33
SCHI
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHI и BND

Дивидендная доходность SCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности BND в 3.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
5.09%5.11%4.27%3.10%1.93%2.31%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.69%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок SCHI и BND

Максимальная просадка SCHI за все время составила -19.52%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHI и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.58%
-6.87%
SCHI
BND

Волатильность

Сравнение волатильности SCHI и BND

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что SCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.76%
2.19%
SCHI
BND