PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCHI с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHI с BND

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

SCHI и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHI - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHI или BND.

Корреляция

Корреляция между SCHI и BND составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SCHI и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHI:

1.16

BND:

0.86

Коэф-т Сортино

SCHI:

1.83

BND:

1.37

Коэф-т Омега

SCHI:

1.22

BND:

1.16

Коэф-т Кальмара

SCHI:

0.09

BND:

0.40

Коэф-т Мартина

SCHI:

4.11

BND:

2.40

Индекс Язвы

SCHI:

1.72%

BND:

2.09%

Дневная вол-ть

SCHI:

5.54%

BND:

5.29%

Макс. просадка

SCHI:

-78.09%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

SCHI:

-72.95%

BND:

-7.46%

Доходность по периодам

С начала года, SCHI показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.08%.

SCHI

С начала года

2.78%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

2.77%

1 год

6.55%

5 лет

1.14%

10 лет

N/A

BND

С начала года

2.08%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

1.92%

1 год

4.77%

5 лет

-0.92%

10 лет

1.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SCHI и BND

SCHI берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHI и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHI
Ранг риск-скорректированной доходности SCHI, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHI c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCHI на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа BND равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHI и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHI и BND

Дивидендная доходность SCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности BND в 3.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		5.10%5.12%4.28%3.10%1.93%2.31%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.76%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок SCHI и BND

Максимальная просадка SCHI за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHI и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SCHI и BND

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что SCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...