PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHI с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHI с VCIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

SCHI и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHI - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHI и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHI и VCIT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		-0.37%9.47%3.32%8.97%-14.06%-1.85%9.74%1.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.31%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%1.04%

Доходность по периодам

С начала года, SCHI показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью -0.31%.

SCHI

1 день
0.06%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.42%
1 год
5.93%
3 года*
5.63%
5 лет*
1.47%
10 лет*
—

VCIT

1 день
0.14%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.98%
3 года*
5.60%
5 лет*
1.45%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SCHI:
SCHI с SWVXXSCHI с SCYBSCHI с BNDSCHI с SCHQSCHI с SCHOSCHI с SPIBSCHI с FADMX
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Сравнение комиссий SCHI и VCIT

SCHI берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

SCHI vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHI
Ранг доходности на риск SCHI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHI c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHIVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.73

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.08

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

7.27

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHI vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHI на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIT равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHI и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHIVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.24

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.22

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.76

-0.47

Корреляция

Корреляция между SCHI и VCIT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHI и VCIT

Дивидендная доходность SCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности VCIT в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		5.06%4.99%5.11%4.27%3.10%1.93%2.31%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.76%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок SCHI и VCIT

Максимальная просадка SCHI за все время составила -20.67%, примерно равная максимальной просадке VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHI и VCIT.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHIVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.67%

-20.56%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-2.99%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-20.56%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-1.84%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-3.18%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.86%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHI и VCIT

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеют волатильность 2.13% и 2.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHIVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

2.08%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

2.84%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

4.85%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.64%

6.60%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.46%

6.27%

+1.19%