PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPUS с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPUS с IVLU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) and IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - JPUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Equity Index, while IVLU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, JPUS returned 11.36%/yr vs 11.09%/yr for IVLU. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPUS charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for IVLU.

Доходность

Сравнение доходности JPUS и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPUS показывает доходность 10.87%, а IVLU немного выше – 10.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPUS имеют среднегодовую доходность 11.36%, а акции IVLU немного отстают с 11.09%.

JPUS

1 день
-0.29%
1 месяц
0.86%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.70%
1 год
19.87%
3 года*
15.41%
5 лет*
9.35%
10 лет*
11.36%

IVLU

1 день
0.45%
1 месяц
0.05%
С начала года
10.99%
6 месяцев
14.55%
1 год
32.63%
3 года*
23.34%
5 лет*
13.74%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPUS и IVLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		10.87%11.18%13.48%10.98%-8.47%29.09%7.54%25.50%-6.14%20.58%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		10.99%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%

Correlation

The correlation between JPUS and IVLU is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2015 г.

0.69

The correlation between JPUS and IVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPUS и IVLU

Секторы
JPUS
IVLU

Технологии

11.6%
11.3%

Здравоохранение

11.5%
9.7%

Потребительский защитный сектор

11.3%
6.3%

Недвижимость

10.5%
1.5%

Промышленность

10.4%
17.2%

Коммунальные услуги

9.5%
3.3%

Потребительский циклический сектор

8.6%
7.4%

Финансовые услуги

8.0%
25.3%

Энергетика

7.3%
5.1%

Сырьевые материалы

6.8%
7.5%

Коммуникационные услуги

4.5%
4.0%

Технологии

JPUS
11.6%
IVLU
11.3%

Здравоохранение

JPUS
11.5%
IVLU
9.7%

Потребительский защитный сектор

JPUS
11.3%
IVLU
6.3%

Недвижимость

JPUS
10.5%
IVLU
1.5%

Промышленность

JPUS
10.4%
IVLU
17.2%

Коммунальные услуги

JPUS
9.5%
IVLU
3.3%

Потребительский циклический сектор

JPUS
8.6%
IVLU
7.4%

Финансовые услуги

JPUS
8.0%
IVLU
25.3%

Энергетика

JPUS
7.3%
IVLU
5.1%

Сырьевые материалы

JPUS
6.8%
IVLU
7.5%

Коммуникационные услуги

JPUS
4.5%
IVLU
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SCHDJPUS с SPYJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с ACLAXJPUS с IVV
Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX

Доходность на риск

JPUS vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPUS c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPUSIVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.14

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.92

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.80

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

10.66

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPUS vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVLU равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPUSIVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.14

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.84

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.63

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.47

+0.25

Просадки

Сравнение просадок JPUS и IVLU

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и IVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPUSIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-41.85%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-11.69%

+4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-15.48%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-26.04%

+7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

-41.85%

+3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-2.27%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-8.59%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

3.07%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и IVLU

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) составляет 2.55%, в то время как у iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что JPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPUSIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

4.47%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

12.48%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

15.33%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

16.52%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

17.67%

-0.91%

Сравнение комиссий JPUS и IVLU

JPUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IVLU в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPUS и IVLU

Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности IVLU в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.34%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.06%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%

Часто задаваемые вопросы

JPUS and IVLU have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVLU has higher volatility (4.47%) compared to JPUS (2.55%). In terms of maximum drawdown, JPUS dropped -38.69% vs IVLU's -41.85%.

On 10-year performance, JPUS leads with 11.36% vs 11.09% for IVLU. On fees, JPUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JPUS has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JPUS has performed better with a 11.36% return vs 11.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for IVLU.

IVLU has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 2.06% for JPUS.

JPUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while IVLU is Foreign Large Cap Equities. JPUS tracks JPMorgan Diversified Factor US Equity Index, while IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.18% for JPUS and 0.30% for IVLU.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPUS и IVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор