PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPUS с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPUS с IVLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU).

JPUS и IVLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPUS и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPUS и IVLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		6.03%11.18%13.48%10.98%-8.47%29.09%7.54%25.50%-6.14%20.58%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		6.02%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%23.10%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPUS показывает доходность 6.03%, а IVLU немного ниже – 6.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JPUS имеют среднегодовую доходность 11.13%, а акции IVLU немного отстают с 10.76%.

JPUS

1 день
0.50%
1 месяц
-4.20%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.60%
1 год
16.12%
3 года*
13.60%
5 лет*
9.66%
10 лет*
11.13%

IVLU

1 день
1.66%
1 месяц
-4.00%
С начала года
6.02%
6 месяцев
15.03%
1 год
38.64%
3 года*
22.89%
5 лет*
14.15%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SPYJPUS с SCHDJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с IVVJPUS с ^GSPC
Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с FIVAIVLU с VXUSIVLU с IDMOIVLU с IEFAIVLU с DISVIVLU с SFNNX

Сравнение комиссий JPUS и IVLU

JPUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IVLU в 0.30%.

IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Доходность на риск

JPUS vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPUS c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPUSIVLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.15

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.85

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

3.24

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

12.46

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPUS vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPUS на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа IVLU равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPUS и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPUSIVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.15

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.87

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.61

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.45

+0.25

Корреляция

Корреляция между JPUS и IVLU составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPUS и IVLU

Дивидендная доходность JPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности IVLU в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.15%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.50%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Просадки

Сравнение просадок JPUS и IVLU

Максимальная просадка JPUS за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPUS и IVLU.

Загрузка...

Показатели просадок

JPUSIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-41.85%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-11.89%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-26.04%

+7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

-41.85%

+3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-6.21%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-8.69%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.09%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности JPUS и IVLU

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) составляет 3.96%, в то время как у iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что JPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPUSIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

7.14%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

11.26%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

18.05%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

16.35%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

17.65%

-0.91%