PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMRXX с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMRXX с IDEV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VMRXX (Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both funds - VMRXX is a Money Market fund actively managed by Vanguard, while IDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Investable Market Index. VMRXX is actively managed, while IDEV is passively managed. Over the past 5 years, VMRXX returned 2.76%/yr vs 8.22%/yr for IDEV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. VMRXX charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности VMRXX и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMRXX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 7.53%.

VMRXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.96%
3 года*
3.96%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—

IDEV

1 день
0.52%
1 месяц
-1.13%
С начала года
7.53%
6 месяцев
10.04%
1 год
20.84%
3 года*
16.81%
5 лет*
8.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMRXX и IDEV

2026 (YTD)20252024202320222021
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		1.50%4.25%3.45%4.65%0.00%0.01%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		7.53%32.56%4.54%17.36%-14.99%1.32%

Correlation

The correlation between VMRXX and IDEV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов VMRXX и IDEV

Секторы
VMRXX
IDEV

Финансовые услуги

17.8%
24.2%

Сырьевые материалы

-

8.0%

Коммуникационные услуги

-

4.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.7%

Потребительский защитный сектор

-

6.0%

Энергетика

-

5.9%

Здравоохранение

-

8.6%

Промышленность

-

19.1%

Недвижимость

-

2.9%

Технологии

-

9.9%

Коммунальные услуги

-

3.7%

Финансовые услуги

VMRXX
17.8%
IDEV
24.2%

Сырьевые материалы

VMRXX

-

IDEV
8.0%

Коммуникационные услуги

VMRXX

-

IDEV
4.0%

Потребительский циклический сектор

VMRXX

-

IDEV
7.7%

Потребительский защитный сектор

VMRXX

-

IDEV
6.0%

Энергетика

VMRXX

-

IDEV
5.9%

Здравоохранение

VMRXX

-

IDEV
8.6%

Промышленность

VMRXX

-

IDEV
19.1%

Недвижимость

VMRXX

-

IDEV
2.9%

Технологии

VMRXX

-

IDEV
9.9%

Коммунальные услуги

VMRXX

-

IDEV
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с VMRXX:
VMRXX с VMFXXVMRXX с VUSXXVMRXX с SWVXXVMRXX с VGSHVMRXX с FCSSXVMRXX с VYMVMRXX с USFR
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Доходность на риск

VMRXX vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMRXX
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMRXX c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMRXXIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.67
1.42

+2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.02

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.87

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.31

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMRXX vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMRXX на текущий момент составляет 3.67, что выше коэффициента Шарпа IDEV равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMRXX и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMRXXIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67

1.42

+2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.77

0.51

+2.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.76

0.54

+2.23

Просадки

Сравнение просадок VMRXX и IDEV

Максимальная просадка VMRXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMRXX и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMRXXIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-34.77%

+34.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-11.20%

+11.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-13.41%

+13.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

-29.15%

+29.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.25%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-6.56%

+6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.86%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VMRXX и IDEV

Текущая волатильность для Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) составляет 0.30%, в то время как у iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что VMRXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMRXXIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

4.42%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

12.41%

-11.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12%

14.78%

-13.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.02%

16.30%

-15.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.02%

17.28%

-16.26%

Сравнение комиссий VMRXX и IDEV

VMRXX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMRXX и IDEV

Дивидендная доходность VMRXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности IDEV в 3.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.17%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		3.88%4.15%3.38%4.54%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMRXX and IDEV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDEV has higher volatility (4.42%) compared to VMRXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, VMRXX dropped 0.00% vs IDEV's -34.77%.

VMRXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMRXX и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор