PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIVB с IVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DIVB и IVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend ETF (DIVB) и iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVB показывает доходность 17.67%, что значительно выше, чем у IVLU с доходностью 12.96%.


DIVB

1 день
1.11%
1 месяц
6.69%
С начала года
17.67%
6 месяцев
16.46%
1 год
28.26%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.24%
10 лет*

IVLU

1 день
0.56%
1 месяц
0.70%
С начала года
12.96%
6 месяцев
14.33%
1 год
33.78%
3 года*
23.53%
5 лет*
14.06%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVB и IVLU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVB
iShares Core Dividend ETF
17.67%15.09%18.59%13.27%-10.51%31.29%10.78%32.72%-8.16%5.95%
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF
12.96%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%-4.50%15.60%-15.10%2.65%

Correlation

The correlation between DIVB and IVLU is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.72

The correlation between DIVB and IVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core Dividend ETF

iShares MSCI International Value Factor ETF

Доходность на риск

DIVB vs. IVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 8282
Ранг коэф-та Мартина

IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVB c IVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend ETF (DIVB) и iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DIVBIVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

2.90

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.00

11.01

+2.99

DIVB vs. IVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVB на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVLU равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVB и IVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVB и IVLU

Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и IVLU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DIVBIVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-41.85%

+4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-11.69%

+4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-15.48%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-26.04%

+4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.53%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-8.57%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.09%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVB и IVLU

Текущая волатильность для iShares Core Dividend ETF (DIVB) составляет 4.48%, в то время как у iShares MSCI International Value Factor ETF (IVLU) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что DIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DIVBIVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.44%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

12.85%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

15.65%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

16.58%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

17.66%

+0.72%

Сравнение комиссий DIVB и IVLU

DIVB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IVLU в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVB и IVLU

Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности IVLU в 3.28%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVB
iShares Core Dividend ETF
2.18%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%0.00%0.00%
IVLU
iShares MSCI International Value Factor ETF
3.28%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Часто задаваемые вопросы


DIVB and IVLU have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVLU has higher volatility (5.44%) compared to DIVB (4.48%). In terms of maximum drawdown, DIVB dropped -36.93% vs IVLU's -41.85%.

On 5-year performance, IVLU leads with 14.06% vs 12.24% for DIVB. On fees, DIVB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DIVB has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVLU has performed better with a 14.06% return vs 12.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for IVLU.

IVLU has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.18% for DIVB.

DIVB is categorized as Dividend, while IVLU is Foreign Large Cap Equities. DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index, while IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value Index. Their fees differ too: 0.05% for DIVB and 0.30% for IVLU.

DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVB и IVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор