PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHR с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHR с SCHV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).

SCHR и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHR и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHR и SCHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		-0.12%7.33%1.42%4.27%-10.58%-2.62%7.72%6.18%1.46%1.59%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		3.89%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%

Доходность по периодам

С начала года, SCHR показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции SCHR уступали акциям SCHV по среднегодовой доходности: 1.31% против 10.62% соответственно.

SCHR

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.81%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.31%

SCHV

1 день
0.39%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.64%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.37%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с SCHR:
SCHR с VGITSCHR с SCHQSCHR с BNDSCHR с SCYBSCHR с IEFSCHR с SPTISCHR с SCHB
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Сравнение комиссий SCHR и SCHV

SCHR берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Доходность на риск

SCHR vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHR c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHRSCHVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.15

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.64

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.48

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

6.91

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHR vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHR на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHR и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHRSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.15

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.65

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.63

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.68

-0.23

Корреляция

Корреляция между SCHR и SCHV составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHR и SCHV

Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности SCHV в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.89%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.96%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Просадки

Сравнение просадок SCHR и SCHV

Максимальная просадка SCHR за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и SCHV.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHRSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-37.08%

+20.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.39%

-11.93%

+9.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.07%

-19.78%

+4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

-37.08%

+20.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-4.58%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-3.86%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

2.55%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHR и SCHV

Текущая волатильность для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) составляет 1.35%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что SCHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHRSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

4.13%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

8.08%

-5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

15.42%

-11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

14.48%

-9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.47%

16.91%

-12.44%