PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHO с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHO с SCHV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SCHO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while SCHV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHO returned 1.72%/yr vs 11.51%/yr for SCHV. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. SCHO charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности SCHO и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHO показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции SCHO уступали акциям SCHV по среднегодовой доходности: 1.72% против 11.51% соответственно.

SCHO

1 день
0.08%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.90%
1 год
3.35%
3 года*
4.16%
5 лет*
1.82%
10 лет*
1.72%

SCHV

1 день
0.50%
1 месяц
5.01%
С начала года
15.97%
6 месяцев
16.54%
1 год
29.76%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.51%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHO и SCHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.50%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		15.97%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%

Correlation

The correlation between SCHO and SCHV is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2010 г.

-0.13

The correlation between SCHO and SCHV shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с BSVSCHO с SHVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с SPTS
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

SCHO vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHO c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHOSCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.82

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
3.99

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.50

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

4.38

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.82

17.71

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHO vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHO на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHO и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHOSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.82

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.73

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.68

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.72

+0.28

Просадки

Сравнение просадок SCHO и SCHV

Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHOSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-37.08%

+31.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-6.83%

+5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-15.26%

+14.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

-19.78%

+14.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

-37.08%

+31.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

0.00%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-3.83%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

1.68%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHO и SCHV

Текущая волатильность для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) составляет 0.42%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что SCHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHOSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

2.97%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.91%

8.14%

-7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37%

10.63%

-9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

14.51%

-12.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.56%

16.93%

-15.37%

Сравнение комиссий SCHO и SCHV

SCHO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHO и SCHV

Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности SCHV в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.90%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.75%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

SCHO and SCHV have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHV has higher volatility (2.97%) compared to SCHO (0.42%). In terms of maximum drawdown, SCHO dropped -5.69% vs SCHV's -37.08%.

On 10-year performance, SCHV leads with 11.51% vs 1.72% for SCHO. On fees, SCHO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHO has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHV has performed better with a 11.51% return vs 1.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for SCHV.

SCHO has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 1.75% for SCHV.

SCHO is categorized as Government Bonds, while SCHV is Large Cap Value Equities. SCHO tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Their fees differ too: 0.03% for SCHO and 0.04% for SCHV.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHO и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор