PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHO с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHO с SCHV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).

SCHO и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCHO и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHO и SCHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.26%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		3.89%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%

Доходность по периодам

С начала года, SCHO показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции SCHO уступали акциям SCHV по среднегодовой доходности: 1.72% против 10.62% соответственно.

SCHO

1 день
0.02%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.69%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.72%

SCHV

1 день
0.39%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.64%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.37%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с SHVSCHO с BSVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с USFR
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Сравнение комиссий SCHO и SCHV

SCHO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Доходность на риск

SCHO vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHO c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHOSCHVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

1.15

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.92

1.64

+2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.25

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.42

1.48

+2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.32

6.91

+10.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHO vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHO на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа SCHV равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHO и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHOSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.15

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.65

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.63

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.68

+0.32

Корреляция

Корреляция между SCHO и SCHV составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHO и SCHV

Дивидендная доходность SCHO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности SCHV в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.98%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.96%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Просадки

Сравнение просадок SCHO и SCHV

Максимальная просадка SCHO за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHO и SCHV.

Загрузка...

Показатели просадок

SCHOSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-37.08%

+31.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.86%

-11.93%

+11.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

-19.78%

+14.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.69%

-37.08%

+31.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-4.58%

+4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-3.86%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

2.55%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHO и SCHV

Текущая волатильность для Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) составляет 0.52%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что SCHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCHOSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

4.13%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

8.08%

-7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

15.42%

-13.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

14.48%

-12.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.55%

16.91%

-15.36%