- ISIN
- US8085246986
- CUSIP
- 808524698
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 10 окт. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Corporate Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg US 5-10 Year Corporate Bond Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $11B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $43.41M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции SCHI — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SCHI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,047.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) показал доход в 0.09% с начала года и 2.90% за последние 12 месяцев.
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.09%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SCHI по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 окт. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SCHI закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 1.36% | -1.97% | 0.50% | 0.46% | 0.10% | -1.27% | 0.73% | 0.09% | ||||
| 2025 | 0.68% | 2.02% | -0.02% | 0.31% | 0.41% | 1.88% | 0.15% | 1.25% | 1.28% | 0.31% | 0.97% | -0.13% | 9.47% |
| 2024 | 0.04% | -1.40% | 1.19% | -2.27% | 2.02% | 0.76% | 2.61% | 1.67% | 1.61% | -2.49% | 1.26% | -1.56% | 3.32% |
| 2023 | 4.41% | -3.28% | 3.18% | 0.67% | -1.30% | 0.16% | 0.35% | -0.73% | -2.62% | -1.62% | 5.94% | 3.94% | 8.97% |
| 2022 | -2.55% | -1.51% | -3.12% | -4.83% | 1.25% | -2.72% | 3.72% | -3.65% | -4.94% | -0.34% | 5.05% | -0.87% | -14.06% |
| 2021 | -0.89% | -1.63% | -1.53% | 1.10% | 0.52% | 1.21% | 1.15% | -0.25% | -1.11% | -0.37% | -0.27% | 0.26% | -1.85% |
Метрики бенчмарка
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF has an annualized alpha of 0.38%, beta of 0.12, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 10, 2019.
- This ETF participated in 41.75% of S&P 500 Index downside but only 21.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.12 may look defensive, but with R2 of 0.11 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.11 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.38%
- Бета
- 0.12
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 21.86%
- Участие в снижении
- 41.75%
Комиссия
Комиссия SCHI составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SCHI имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 26% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCHI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.50 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 10.58 | -7.88 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.14 | $1.15 | $1.13 | $0.96 | $0.67 | $0.50 | $0.62 | $0.13 |
Дивидендный доход | 5.10% | 4.99% | 5.11% | 4.27% | 3.10% | 1.93% | 2.31% | 0.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.67 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.11 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.18 | $1.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | $0.18 | $1.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.02 | $0.08 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.18 | $0.96 |
| 2022 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.13 | $0.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.03 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.09 | $0.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 20.67%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 688 торговых сессий.
Текущая просадка Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF составляет 1.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-20.67%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 9mo | 3y 11moавг. 2021 г. - июль 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.83%март 2020 г. | 15d | 2mo 20d | 3mo 5dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-4.36%март 2021 г. | 2mo 14d | 4mo 16d | 7moянв. 2021 г. - авг. 2021 г. | — |
-3.01%март 2026 г. | 25d | — | 5mo 7dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-1.44%сент. 2020 г. | 1mo 19d | 1mo 25d | 3mo 14dавг. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| SCHI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.67% | -56.78% | +36.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -9.10% | +6.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.30% | -18.90% | +13.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.46% | -25.43% | +4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -0.17% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -10.69% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 2.14% | -1.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SCHI
Добавьте Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SCHI