PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDEV с IMCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDEV с IMCV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - IDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Investable Market Index, while IMCV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDEV returned 8.52%/yr vs 9.22%/yr for IMCV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDEV charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for IMCV.

Доходность

Сравнение доходности IDEV и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDEV показывает доходность 9.59%, что значительно ниже, чем у IMCV с доходностью 12.04%.

IDEV

1 день
0.42%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.59%
6 месяцев
11.02%
1 год
22.16%
3 года*
17.03%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—

IMCV

1 день
0.91%
1 месяц
4.22%
С начала года
12.04%
6 месяцев
11.44%
1 год
24.70%
3 года*
16.21%
5 лет*
9.22%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDEV и IMCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		9.59%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-14.10%17.43%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		12.04%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%11.33%

Correlation

The correlation between IDEV and IMCV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

0.72

The correlation between IDEV and IMCV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDEV и IMCV

Секторы
IDEV
IMCV

Финансовые услуги

24.2%
15.6%

Промышленность

19.1%
12.1%

Технологии

9.9%
9.1%

Здравоохранение

8.6%
8.5%

Сырьевые материалы

8.0%
6.5%

Потребительский циклический сектор

7.7%
8.7%

Потребительский защитный сектор

6.0%
8.9%

Энергетика

5.9%
12.5%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.5%

Коммунальные услуги

3.7%
10.0%

Недвижимость

2.9%
5.6%

Финансовые услуги

IDEV
24.2%
IMCV
15.6%

Промышленность

IDEV
19.1%
IMCV
12.1%

Технологии

IDEV
9.9%
IMCV
9.1%

Здравоохранение

IDEV
8.6%
IMCV
8.5%

Сырьевые материалы

IDEV
8.0%
IMCV
6.5%

Потребительский циклический сектор

IDEV
7.7%
IMCV
8.7%

Потребительский защитный сектор

IDEV
6.0%
IMCV
8.9%

Энергетика

IDEV
5.9%
IMCV
12.5%

Коммуникационные услуги

IDEV
4.0%
IMCV
2.5%

Коммунальные услуги

IDEV
3.7%
IMCV
10.0%

Недвижимость

IDEV
2.9%
IMCV
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU
Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с IWSIMCV с VOEIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO

Доходность на риск

IDEV vs. IMCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEV c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDEVIMCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.11

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.06

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

3.59

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.76

13.41

-5.65

IDEV vs. IMCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCV равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDEV и IMCV

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и IMCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDEVIMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-64.74%

+29.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-6.90%

-4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-18.63%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-19.87%

-9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-8.40%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

1.85%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и IMCV

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что IDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDEVIMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

2.87%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

8.05%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

11.75%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

16.65%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

19.66%

-2.37%

Сравнение комиссий IDEV и IMCV

IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IMCV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEV и IMCV

Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности IMCV в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.11%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%0.00%0.00%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.90%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%

Часто задаваемые вопросы

IDEV and IMCV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDEV has higher volatility (5.30%) compared to IMCV (2.87%). In terms of maximum drawdown, IDEV dropped -34.77% vs IMCV's -64.74%.

On 5-year performance, IMCV leads with 9.22% vs 8.52% for IDEV. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IMCV has performed better with a 9.22% return vs 8.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for IMCV.

IDEV has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 1.90% for IMCV.

IDEV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IMCV is Mid Cap Value Equities. IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index, while IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Their fees differ too: 0.05% for IDEV and 0.06% for IMCV.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDEV и IMCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор