PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHR с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHR с VCIT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCHR (Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SCHR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index, while VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHR returned 1.19%/yr vs 2.93%/yr for VCIT. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SCHR charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.

Доходность

Сравнение доходности SCHR и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHR показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции SCHR уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 1.19% против 2.93% соответственно.

SCHR

1 день
-0.12%
1 месяц
0.05%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.04%
1 год
3.25%
3 года*
3.71%
5 лет*
0.02%
10 лет*
1.19%

VCIT

1 день
-0.07%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.89%
1 год
5.54%
3 года*
6.37%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHR и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		-0.27%7.33%1.42%4.27%-10.58%-2.62%7.72%6.18%1.46%1.59%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		0.41%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Correlation

The correlation between SCHR and VCIT is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2010 г.

0.82

The correlation between SCHR and VCIT shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.92 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SCHR:
SCHR с VGITSCHR с BNDSCHR с SCHQSCHR с IEFSCHR с SCYBSCHR с SPTISCHR с SCHB
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Доходность на риск

SCHR vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHR c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHRVCITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.36

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.02

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

1.88

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.29

6.07

-2.78

SCHR vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHR на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIT равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHR и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHR и VCIT

Максимальная просадка SCHR за все время составила -16.11%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHR и VCIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHRVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.11%

-20.56%

+4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-2.96%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.35%

-6.11%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.07%

-20.56%

+5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

-20.56%

+4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-1.13%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-3.16%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.92%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHR и VCIT

Текущая волатильность для Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) составляет 1.11%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что SCHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHRVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.48%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

3.15%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

4.10%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

6.62%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.47%

6.28%

-1.81%

Сравнение комиссий SCHR и VCIT

SCHR берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHR и VCIT

Дивидендная доходность SCHR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности VCIT в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.91%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.79%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Часто задаваемые вопросы

SCHR and VCIT have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCIT has higher volatility (1.48%) compared to SCHR (1.11%). In terms of maximum drawdown, SCHR dropped -16.11% vs VCIT's -20.56%.

On 10-year performance, VCIT leads with 2.93% vs 1.19% for SCHR. On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHR has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VCIT has performed better with a 2.93% return vs 1.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for SCHR.

VCIT has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 3.91% for SCHR.

SCHR is categorized as Government Bonds, while VCIT is Corporate Bonds. SCHR tracks Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index, while VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for SCHR and 0.03% for VCIT.

VCIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHR и VCIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор