PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLV с PULS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLV с PULS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) and PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while PULS is a Ultrashort Bond fund actively managed by PGIM. SMLV is passively managed, while PULS is actively managed. Over the past 5 years, SMLV returned 8.66%/yr vs 4.14%/yr for PULS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SMLV charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for PULS.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и PULS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 18.33%, что значительно выше, чем у PULS с доходностью 1.88%.

SMLV

1 день
0.75%
1 месяц
7.09%
С начала года
18.33%
6 месяцев
15.42%
1 год
26.61%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.66%
10 лет*
10.74%

PULS

1 день
0.04%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.10%
1 год
4.70%
3 года*
5.59%
5 лет*
4.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLV и PULS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		18.33%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-3.84%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		1.88%4.97%6.12%6.26%1.52%0.48%1.47%2.97%1.71%

Correlation

The correlation between SMLV and PULS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г.

0.07

The correlation between SMLV and PULS shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMLV и PULS

Секторы
SMLV
PULS

Финансовые услуги

30.5%
1.5%

Промышленность

14.3%

-

Недвижимость

12.2%

-

Технологии

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Энергетика

1.8%

-

Финансовые услуги

SMLV
30.5%
PULS
1.5%

Промышленность

SMLV
14.3%
PULS

-

Недвижимость

SMLV
12.2%
PULS

-

Технологии

SMLV
11.2%
PULS

-

Потребительский циклический сектор

SMLV
8.7%
PULS

-

Здравоохранение

SMLV
8.7%
PULS

-

Потребительский защитный сектор

SMLV
4.3%
PULS

-

Сырьевые материалы

SMLV
3.2%
PULS

-

Коммунальные услуги

SMLV
2.9%
PULS

-

Коммуникационные услуги

SMLV
2.2%
PULS

-

Энергетика

SMLV
1.8%
PULS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

PGIM Ultra Short Bond ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC
Часто сравнивают с PULS:
PULS с ICSHPULS с PAAAPULS с MINTPULS с USFRPULS с AAAPULS с CSHIPULS с STOT

Доходность на риск

SMLV vs. PULS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PULS
Ранг доходности на риск PULS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c PULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMLVPULSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
11.41

-9.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
32.91

-30.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

7.59

-6.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

52.47

-48.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

317.38

-307.31

SMLV vs. PULS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа PULS равного 11.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMLV и PULS

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и PULS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLVPULSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-5.85%

-36.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-0.09%

-7.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-0.34%

-20.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-0.79%

-19.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-0.09%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

0.01%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и PULS

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что SMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLVPULSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

0.11%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

0.30%

+9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

0.41%

+15.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

0.70%

+17.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

1.33%

+19.62%

Сравнение комиссий SMLV и PULS

SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PULS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и PULS

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности PULS в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		4.57%4.78%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.69%1.87%0.00%0.00%0.00%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.24%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

SMLV and PULS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLV has higher volatility (3.80%) compared to PULS (0.11%). In terms of maximum drawdown, SMLV dropped -42.45% vs PULS's -5.85%.

On 5-year performance, SMLV leads with 8.66% vs 4.14% for PULS. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, PULS has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMLV has performed better with a 8.66% return vs 4.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for PULS.

PULS has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 2.24% for SMLV.

SMLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while PULS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: State Street and PGIM. Their fees differ too: 0.12% for SMLV and 0.15% for PULS.

PULS currently has the higher Sharpe Ratio (11.41 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLV и PULS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор