Сравнение BIV с BNDX
BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both exchange-traded funds - BIV is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, BIV returned 1.75%/yr vs 1.55%/yr for BNDX. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BIV charges 0.03%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.
Доходность
Сравнение доходности BIV и BNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIV показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции BIV превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 1.75% против 1.55% соответственно.
BIV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.11%
- С начала года
- -0.25%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 1.75%
- Всё время*
- 3.79%
BNDX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.37%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- 1.44%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.55%
- Всё время*
- 2.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $107.25M | $129.96M | $122.95M | |
| $178.25M | $183.12M | $227.63M |
Сравнение доходности по годам BIV и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.25% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -13.21% | -2.40% | 9.67% | 10.34% | -0.19% | 3.65% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.94% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
Correlation
The correlation between BIV and BNDX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г. | 0.71 |
The correlation between BIV and BNDX shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIV vs. BNDX — Ранг доходности на риск
BIV
BNDX
Сравнение BIV c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIV | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.07 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.49 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 1.25 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIV и BNDX
Максимальная просадка BIV за все время составила -18.95%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и BNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIV | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.95% | -16.23% | -2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -2.93% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.21% | -2.93% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.36% | -15.80% | -2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.95% | -16.23% | -2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -1.10% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -3.08% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 1.15% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIV и BNDX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) имеют волатильность 1.08% и 1.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIV | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.13% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 3.13% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 3.54% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.41% | 4.91% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 4.09% | +1.41% |
Сравнение комиссий BIV и BNDX
BIV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIV и BNDX
Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности BNDX в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.30% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.53% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
BIV and BNDX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNDX has higher volatility (1.13%) compared to BIV (1.08%). In terms of maximum drawdown, BIV dropped -18.95% vs BNDX's -16.23%.
On 10-year performance, BIV leads with 1.75% vs 1.55% for BNDX. On fees, BIV is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BIV has performed better with a 1.75% return vs 1.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for BNDX.
BNDX has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 4.30% for BIV.
BIV is categorized as Intermediate Core Bond, while BNDX is Global Bonds. BIV tracks Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index, while BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (Hedged). Their fees differ too: 0.03% for BIV and 0.07% for BNDX.
BIV currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIV и BNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор