PortfoliosLab logo
Сравнение BIV с BNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIV и BNDX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности BIV и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%32.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.81%
32.54%
BIV
BNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIV:

1.48

BNDX:

1.64

Коэф-т Сортино

BIV:

2.20

BNDX:

2.38

Коэф-т Омега

BIV:

1.26

BNDX:

1.29

Коэф-т Кальмара

BIV:

0.61

BNDX:

0.69

Коэф-т Мартина

BIV:

3.69

BNDX:

7.43

Индекс Язвы

BIV:

2.19%

BNDX:

0.83%

Дневная вол-ть

BIV:

5.48%

BNDX:

3.72%

Макс. просадка

BIV:

-18.94%

BNDX:

-16.23%

Текущая просадка

BIV:

-5.66%

BNDX:

-2.74%

Доходность по периодам

С начала года, BIV показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 1.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIV имеют среднегодовую доходность 1.80%, а акции BNDX немного впереди с 1.85%.


BIV

С начала года

3.43%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

2.38%

1 год

8.69%

5 лет

-0.33%

10 лет

1.80%

BNDX

С начала года

1.38%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

1.95%

1 год

6.72%

5 лет

0.16%

10 лет

1.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BIV и BNDX

BIV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BNDX: 0.07%
График комиссии BIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIV и BNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIV
Ранг риск-скорректированной доходности BIV, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

BNDX
Ранг риск-скорректированной доходности BNDX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIV c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIV, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BIV: 1.48
BNDX: 1.64
Коэффициент Сортино BIV, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BIV: 2.20
BNDX: 2.38
Коэффициент Омега BIV, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BIV: 1.26
BNDX: 1.29
Коэффициент Кальмара BIV, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BIV: 0.61
BNDX: 0.69
Коэффициент Мартина BIV, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BIV: 3.69
BNDX: 7.43

Показатель коэффициента Шарпа BIV на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIV и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48
1.64
BIV
BNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIV и BNDX

Дивидендная доходность BIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности BNDX в 4.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
3.80%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%2.38%3.02%3.96%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.24%4.18%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%

Просадки

Сравнение просадок BIV и BNDX

Максимальная просадка BIV за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIV и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.66%
-2.74%
BIV
BNDX

Волатильность

Сравнение волатильности BIV и BNDX

Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что BIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.25%
1.14%
BIV
BNDX