PortfoliosLab logo
Сравнение VCSH с IGSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCSH и IGSB составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VCSH и IGSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
52.77%
39.46%
VCSH
IGSB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCSH:

2.99

IGSB:

3.03

Коэф-т Сортино

VCSH:

4.60

IGSB:

4.67

Коэф-т Омега

VCSH:

1.64

IGSB:

1.64

Коэф-т Кальмара

VCSH:

5.64

IGSB:

5.53

Коэф-т Мартина

VCSH:

15.89

IGSB:

16.23

Индекс Язвы

VCSH:

0.46%

IGSB:

0.46%

Дневная вол-ть

VCSH:

2.43%

IGSB:

2.44%

Макс. просадка

VCSH:

-12.86%

IGSB:

-13.38%

Текущая просадка

VCSH:

-0.03%

IGSB:

-0.04%

Доходность по периодам

С начала года, VCSH показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у IGSB с доходностью 2.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCSH имеют среднегодовую доходность 2.45%, а акции IGSB немного отстают с 2.38%.


VCSH

С начала года

2.26%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

2.65%

1 год

7.48%

5 лет

2.28%

10 лет

2.45%

IGSB

С начала года

2.38%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

2.74%

1 год

7.58%

5 лет

2.37%

10 лет

2.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCSH и IGSB

VCSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IGSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IGSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGSB: 0.06%
График комиссии VCSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCSH: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCSH и IGSB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCSH
Ранг риск-скорректированной доходности VCSH, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

IGSB
Ранг риск-скорректированной доходности IGSB, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCSH c IGSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCSH, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VCSH: 2.99
IGSB: 3.03
Коэффициент Сортино VCSH, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCSH: 4.60
IGSB: 4.67
Коэффициент Омега VCSH, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VCSH: 1.64
IGSB: 1.64
Коэффициент Кальмара VCSH, с текущим значением в 5.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VCSH: 5.64
IGSB: 5.53
Коэффициент Мартина VCSH, с текущим значением в 15.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VCSH: 15.89
IGSB: 16.23

Показатель коэффициента Шарпа VCSH на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGSB равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSH и IGSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.99
3.03
VCSH
IGSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSH и IGSB

Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности IGSB в 4.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
4.07%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.25%2.10%2.08%2.01%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF
4.14%4.02%3.26%2.07%1.82%2.37%3.07%2.46%1.65%1.45%1.18%0.94%

Просадки

Сравнение просадок VCSH и IGSB

Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, примерно равная максимальной просадке IGSB в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и IGSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03%
-0.04%
VCSH
IGSB

Волатильность

Сравнение волатильности VCSH и IGSB

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) имеют волатильность 1.37% и 1.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37%
1.34%
VCSH
IGSB