Сравнение VCSH с IGSB
VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) and IGSB (iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - VCSH tracks the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index while IGSB tracks the ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCSH returned 2.65%/yr vs 2.71%/yr for IGSB. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.04% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VCSH и IGSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VCSH показывает доходность 0.72%, а IGSB немного выше – 0.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VCSH имеют среднегодовую доходность 2.65%, а акции IGSB немного впереди с 2.71%.
VCSH
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 2.65%
IGSB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 2.71%
Сравнение доходности по годам VCSH и IGSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.72% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 7.02% | 0.92% | 2.17% |
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.75% | 6.96% | 4.97% | 6.40% | -5.63% | -0.56% | 5.37% | 7.11% | 1.25% | 1.27% |
Correlation
The correlation between VCSH and IGSB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | 0.73 |
Over the past year, VCSH and IGSB have become more correlated (0.97) than their long-term average of 0.73, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCSH vs. IGSB — Ранг доходности на риск
VCSH
IGSB
Сравнение VCSH c IGSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCSH | IGSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.82 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | 11.30 | +0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCSH и IGSB
Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, примерно равная максимальной просадке IGSB в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и IGSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCSH | IGSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.86% | -13.38% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -1.46% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.40% | -1.46% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.48% | -9.46% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.86% | -13.38% | +0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.28% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.85% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.36% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCSH и IGSB
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) имеют волатильность 0.69% и 0.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCSH | IGSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 0.69% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 1.50% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 1.95% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.89% | 2.94% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 3.47% | -0.12% |
Сравнение комиссий VCSH и IGSB
И VCSH, и IGSB имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCSH и IGSB
Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности IGSB в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.44% | 4.02% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.36% | 3.06% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, VCSH and IGSB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IGSB has higher volatility (0.69%) compared to VCSH (0.69%). In terms of maximum drawdown, VCSH dropped -12.86% vs IGSB's -13.38%.
On 10-year performance, IGSB leads with 2.71% vs 2.65% for VCSH. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IGSB has performed better with a 2.71% return vs 2.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCSH and IGSB have the same expense ratio: 0.04% per year.
IGSB has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.45% for VCSH.
VCSH tracks Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index, while IGSB tracks ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares.
VCSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCSH и IGSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор