PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVLU с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVLU с BKIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IVLU tracks the MSCI World ex USA Enhanced Value while BKIE tracks the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IVLU returned 14.14%/yr vs 9.22%/yr for BKIE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IVLU charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности IVLU и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVLU показывает доходность 13.30%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 9.30%.

IVLU

1 день
0.58%
1 месяц
3.85%
С начала года
13.30%
6 месяцев
16.60%
1 год
36.14%
3 года*
25.00%
5 лет*
14.14%
10 лет*
10.93%

BKIE

1 день
0.78%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.30%
6 месяцев
11.55%
1 год
23.04%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVLU и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		13.30%46.09%6.76%20.07%-5.73%15.60%30.02%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		9.30%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Correlation

The correlation between IVLU and BKIE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.93

The correlation between IVLU and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVLU и BKIE

Секторы
IVLU
BKIE

Финансовые услуги

25.3%
25.8%

Промышленность

17.2%
18.6%

Технологии

11.3%
10.1%

Здравоохранение

9.7%
9.1%

Сырьевые материалы

7.5%
7.2%

Потребительский циклический сектор

7.4%
7.3%

Потребительский защитный сектор

6.3%
6.2%

Энергетика

5.1%
5.9%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.2%

Коммунальные услуги

3.3%
3.7%

Недвижимость

1.5%
2.0%

Финансовые услуги

IVLU
25.3%
BKIE
25.8%

Промышленность

IVLU
17.2%
BKIE
18.6%

Технологии

IVLU
11.3%
BKIE
10.1%

Здравоохранение

IVLU
9.7%
BKIE
9.1%

Сырьевые материалы

IVLU
7.5%
BKIE
7.2%

Потребительский циклический сектор

IVLU
7.4%
BKIE
7.3%

Потребительский защитный сектор

IVLU
6.3%
BKIE
6.2%

Энергетика

IVLU
5.1%
BKIE
5.9%

Коммуникационные услуги

IVLU
4.0%
BKIE
4.2%

Коммунальные услуги

IVLU
3.3%
BKIE
3.7%

Недвижимость

IVLU
1.5%
BKIE
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с IVLU:
IVLU с DFIVIVLU с VXUSIVLU с FIVAIVLU с IDMOIVLU с DISVIVLU с IEFAIVLU с SFNNX
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

IVLU vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVLU
Ранг доходности на риск IVLU: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVLU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVLU: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVLU: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVLU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVLU: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVLU c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVLUBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.59

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.26

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.03

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

7.83

+4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVLU vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVLU на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа BKIE равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVLU и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVLUBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.59

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.57

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.92

-0.45

Просадки

Сравнение просадок IVLU и BKIE

Максимальная просадка IVLU за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVLU и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVLUBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-28.19%

-13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-11.41%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-13.19%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-28.19%

+2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.56%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-4.98%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.95%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IVLU и BKIE

iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеют волатильность 4.48% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVLUBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.31%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

12.19%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

14.58%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

16.12%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

16.33%

+1.32%

Сравнение комиссий IVLU и BKIE

IVLU берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVLU и BKIE

Дивидендная доходность IVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что сопоставимо с доходностью BKIE в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.24%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVLU
iShares MSCI Intl Value Factor ETF		3.27%3.71%4.46%4.69%3.59%3.47%2.05%3.53%2.82%2.87%2.53%0.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IVLU and BKIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVLU has higher volatility (4.48%) compared to BKIE (4.31%). In terms of maximum drawdown, IVLU dropped -41.85% vs BKIE's -28.19%.

On 5-year performance, IVLU leads with 14.14% vs 9.22% for BKIE. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKIE has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVLU has performed better with a 14.14% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for IVLU.

IVLU has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 3.24% for BKIE.

IVLU tracks MSCI World ex USA Enhanced Value, while BKIE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. They also come from different issuers: iShares and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.30% for IVLU and 0.04% for BKIE.

IVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVLU и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор