PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642886463
CUSIP464288646
ЭмитентiShares
Дата выпуска11 янв. 2007 г.
РегионDeveloped Markets (Broad)
КатегорияCorporate Bonds
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия IGSB составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии IGSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: IGSB с VCSH, IGSB с SLQD, IGSB с LQD, IGSB с ANGL, IGSB с SPSB, IGSB с FLDR, IGSB с AGG, IGSB с VFIDX, IGSB с IGIB, IGSB с SCHO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Short-Term Corporate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.09%
14.80%
IGSB (iShares Short-Term Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Short-Term Corporate Bond ETF показал доход в 4.77% с начала года и 8.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Short-Term Corporate Bond ETF составила 2.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.77%25.70%
1 месяц-0.03%3.51%
6 месяцев4.09%14.80%
1 год8.54%37.91%
5 лет (среднегодовая)2.12%14.18%
10 лет (среднегодовая)2.19%11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IGSB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.40%-0.50%0.73%-0.63%1.02%0.54%1.58%1.23%0.97%-0.92%4.77%
20231.69%-1.24%1.50%0.60%-0.47%-0.07%0.56%0.14%-0.52%-0.03%2.31%1.84%6.40%
2022-1.21%-0.69%-1.92%-1.43%0.85%-1.26%1.59%-1.52%-2.07%-0.26%2.12%0.11%-5.63%
2021-0.09%-0.28%-0.19%0.38%0.31%-0.03%0.33%-0.04%-0.23%-0.50%-0.34%0.11%-0.56%
20200.90%0.76%-3.50%2.76%1.53%0.81%0.82%0.23%-0.16%0.15%0.65%0.42%5.37%
20191.26%0.41%1.13%0.27%0.72%0.99%0.13%1.02%0.04%0.46%0.09%0.39%7.12%
2018-0.23%-0.28%0.10%0.10%0.29%0.01%0.20%0.47%-0.08%-0.12%0.02%0.78%1.25%
20170.19%0.24%0.11%0.22%0.21%0.04%0.33%0.19%-0.07%0.05%-0.28%0.03%1.27%
20160.18%0.21%0.63%0.31%0.01%0.68%0.11%-0.07%0.01%-0.07%-0.44%0.23%1.79%
20150.27%-0.01%0.25%0.10%0.06%-0.08%-0.03%-0.02%0.16%0.23%-0.10%-0.20%0.63%
20140.08%0.21%-0.10%0.11%0.29%0.02%-0.22%0.21%-0.14%0.26%0.09%-0.12%0.67%
20130.11%0.20%-0.03%0.15%0.01%-0.34%0.30%-0.09%0.31%0.24%0.19%0.09%1.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IGSB среди ETFs на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IGSB, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGSB, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IGSB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IGSB, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IGSB, с текущим значением в 5.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IGSB, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IGSB, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IGSB, с текущим значением в 20.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.32
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

iShares Short-Term Corporate Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.16
2.97
IGSB (iShares Short-Term Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Short-Term Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.03 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.03$1.67$1.03$0.98$1.31$1.64$1.27$0.86$0.76$0.62$0.49$0.62

Дивидендный доход

3.90%3.26%2.07%1.82%2.37%3.07%2.46%1.65%1.45%1.18%0.94%1.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Short-Term Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.15$0.16$0.17$0.17$0.17$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$1.71
2023$0.00$0.11$0.13$0.13$0.13$0.13$0.14$0.14$0.15$0.14$0.15$0.31$1.67
2022$0.00$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.08$0.08$0.09$0.09$0.10$0.23$1.03
2021$0.00$0.10$0.09$0.08$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.23$0.98
2020$0.00$0.13$0.13$0.13$0.12$0.10$0.11$0.09$0.09$0.10$0.11$0.20$1.31
2019$0.00$0.13$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.13$0.13$0.13$0.14$0.27$1.64
2018$0.00$0.08$0.08$0.08$0.09$0.09$0.10$0.11$0.12$0.13$0.14$0.27$1.27
2017$0.00$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.08$0.07$0.15$0.86
2016$0.00$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.06$0.06$0.07$0.06$0.13$0.76
2015$0.00$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.12$0.62
2014$0.00$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.09$0.49
2013$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.09$0.62

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.77%
0
IGSB (iShares Short-Term Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Short-Term Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 13.38%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 48 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Short-Term Corporate Bond ETF составляет 0.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.38%6 мар. 2020 г.1019 мар. 2020 г.4828 мая 2020 г.58
-11.47%22 сент. 2008 г.1510 окт. 2008 г.596 янв. 2009 г.74
-9.47%4 авг. 2021 г.30720 окт. 2022 г.35927 мар. 2024 г.666
-5.07%11 сент. 2008 г.618 сент. 2008 г.119 сент. 2008 г.7
-4.1%12 янв. 2009 г.4313 мар. 2009 г.354 мая 2009 г.78

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Short-Term Corporate Bond ETF составляет 0.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.62%
3.92%
IGSB (iShares Short-Term Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)