Сравнение VTIP с BIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV).
VTIP и BIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTIP или BIV.
Основные характеристики
| VTIP | BIV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.88% | -2.79% |
| Дох-ть за 1 год | 3.49% | -1.34% |
| Дох-ть за 3 года | 2.10% | -3.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.21% | 0.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.99% | 1.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | -0.09 |
| Дневная вол-ть | 2.55% | 7.05% |
| Макс. просадка | -6.27% | -18.95% |
| Current Drawdown | -0.10% | -12.72% |
Корреляция
Корреляция между VTIP и BIV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VTIP и BIV
С начала года, VTIP показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции VTIP превзошли акции BIV по среднегодовой доходности: 1.99% против 1.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIP и BIV
И VTIP, и BIV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTIP c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIP и BIV
Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности BIV в 3.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.32% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.16% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% | 4.22% |
Просадки
Сравнение просадок VTIP и BIV
Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и BIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTIP и BIV
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.55%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.