Сравнение VTIP с BIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV).
VTIP и BIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTIP или BIV.
Основные характеристики
| VTIP | BIV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.29% | 1.51% |
| Дох-ть за 1 год | 6.62% | 7.14% |
| Дох-ть за 3 года | 2.01% | -2.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.49% | 0.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.39% | 1.83% |
| Коэф-т Шарпа | 2.98 | 1.11 |
| Коэф-т Сортино | 5.25 | 1.64 |
| Коэф-т Омега | 1.68 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 4.16 | 0.44 |
| Коэф-т Мартина | 23.77 | 3.68 |
| Индекс Язвы | 0.27% | 1.79% |
| Дневная вол-ть | 2.14% | 5.90% |
| Макс. просадка | -6.27% | -18.94% |
| Текущая просадка | -0.71% | -8.85% |
Корреляция
Корреляция между VTIP и BIV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VTIP и BIV
С начала года, VTIP показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции VTIP превзошли акции BIV по среднегодовой доходности: 2.39% против 1.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIP и BIV
И VTIP, и BIV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTIP c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIP и BIV
Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности BIV в 3.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.39% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.69% | 3.10% | 2.41% | 3.42% | 2.96% | 2.75% | 2.87% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок VTIP и BIV
Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и BIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTIP и BIV
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.47%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.