PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIP с BIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIP с BIV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV).

VTIP и BIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VTIP и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIP и BIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.99%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.23%8.52%1.57%6.07%-13.21%-2.40%9.67%10.34%-0.19%3.65%

Доходность по периодам

С начала года, VTIP показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции VTIP превзошли акции BIV по среднегодовой доходности: 3.07% против 2.04% соответственно.

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.94%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.07%

BIV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.99%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.54%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX
Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG

Сравнение комиссий VTIP и BIV

И VTIP, и BIV имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Доходность на риск

VTIP vs. BIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIPBIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.10

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

1.59

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.20

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.11

1.82

+2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.24

5.87

+7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIP vs. BIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа BIV равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIPBIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.10

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.09

+1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

0.37

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.65

+0.22

Корреляция

Корреляция между VTIP и BIV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и BIV

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности BIV в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.57%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		3.76%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%

Просадки

Сравнение просадок VTIP и BIV

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и BIV.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIPBIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-18.95%

+12.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-2.87%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-18.74%

+13.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

-18.95%

+12.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-2.03%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-3.40%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.89%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и BIV

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.60%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIPBIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

1.77%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

2.74%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90%

4.55%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

6.39%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

5.50%

-2.76%