PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIVB с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DIVB и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend ETF (DIVB) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVB показывает доходность 17.67%, что значительно выше, чем у IDEV с доходностью 9.59%.


DIVB

1 день
1.11%
1 месяц
6.69%
С начала года
17.67%
6 месяцев
16.46%
1 год
28.26%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.24%
10 лет*

IDEV

1 день
0.42%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.59%
6 месяцев
11.02%
1 год
22.16%
3 года*
17.03%
5 лет*
8.52%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVB и IDEV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVB
iShares Core Dividend ETF
17.67%15.09%18.59%13.27%-10.51%31.29%10.78%32.72%-8.16%5.95%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
9.59%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-14.10%1.90%

Correlation

The correlation between DIVB and IDEV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.75

The correlation between DIVB and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core Dividend ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Доходность на риск

DIVB vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 8282
Ранг коэф-та Мартина

IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVB c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend ETF (DIVB) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DIVBIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.27

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

1.99

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.00

7.76

+6.24

DIVB vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVB на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа IDEV равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVB и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIVB и IDEV

Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что больше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и IDEV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DIVBIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-34.77%

-2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-11.20%

+4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-13.41%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-29.15%

+8.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.37%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-6.55%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.87%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVB и IDEV

Текущая волатильность для iShares Core Dividend ETF (DIVB) составляет 4.48%, в то время как у iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что DIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DIVBIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.30%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

12.73%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

15.07%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

16.35%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

17.29%

+1.09%

Сравнение комиссий DIVB и IDEV

И DIVB, и IDEV имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVB и IDEV

Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности IDEV в 3.11%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVB
iShares Core Dividend ETF
2.18%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
3.11%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%

Часто задаваемые вопросы


DIVB and IDEV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDEV has higher volatility (5.30%) compared to DIVB (4.48%). In terms of maximum drawdown, DIVB dropped -36.93% vs IDEV's -34.77%.

On 5-year performance, DIVB leads with 12.24% vs 8.52% for IDEV. Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. On volatility, DIVB has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVB has performed better with a 12.24% return vs 8.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVB and IDEV have the same expense ratio: 0.05% per year.

IDEV has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 2.18% for DIVB.

DIVB is categorized as Dividend, while IDEV is Foreign Large Cap Equities. DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index, while IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index.

DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVB и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор