PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCB с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCB с VB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - IMCB is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCB returned 11.53%/yr vs 11.61%/yr for VB. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IMCB charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности IMCB и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMCB показывает доходность 15.22%, а VB немного выше – 15.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMCB имеют среднегодовую доходность 11.53%, а акции VB немного впереди с 11.61%.

IMCB

1 день
1.00%
1 месяц
4.65%
С начала года
15.22%
6 месяцев
14.34%
1 год
23.40%
3 года*
16.91%
5 лет*
8.79%
10 лет*
11.53%

VB

1 день
0.70%
1 месяц
3.75%
С начала года
15.33%
6 месяцев
13.69%
1 год
28.72%
3 года*
16.14%
5 лет*
6.98%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCB и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		15.22%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		15.33%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between IMCB and VB is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2004 г.

0.94

The correlation between IMCB and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCB и VB

Секторы
IMCB
VB

Технологии

21.8%
17.2%

Промышленность

19.1%
20.8%

Финансовые услуги

11.7%
12.6%

Потребительский циклический сектор

9.0%
11.3%

Здравоохранение

7.9%
11.1%

Энергетика

7.0%
4.7%

Коммунальные услуги

6.1%
3.3%

Сырьевые материалы

5.5%
4.8%

Потребительский защитный сектор

5.2%
3.4%

Недвижимость

4.2%
7.6%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.1%

Технологии

IMCB
21.8%
VB
17.2%

Промышленность

IMCB
19.1%
VB
20.8%

Финансовые услуги

IMCB
11.7%
VB
12.6%

Потребительский циклический сектор

IMCB
9.0%
VB
11.3%

Здравоохранение

IMCB
7.9%
VB
11.1%

Энергетика

IMCB
7.0%
VB
4.7%

Коммунальные услуги

IMCB
6.1%
VB
3.3%

Сырьевые материалы

IMCB
5.5%
VB
4.8%

Потребительский защитный сектор

IMCB
5.2%
VB
3.4%

Недвижимость

IMCB
4.2%
VB
7.6%

Коммуникационные услуги

IMCB
2.3%
VB
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с VO
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

IMCB vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCB c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCBVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.73

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.47

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.21

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

11.80

-0.35

IMCB vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCB и VB

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCBVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-59.56%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-8.98%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-25.36%

+5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-28.15%

+3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

-42.05%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-8.43%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.44%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и VB

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) составляет 4.70%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что IMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCBVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.41%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

12.24%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

16.68%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

20.80%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

21.44%

-1.77%

Сравнение комиссий IMCB и VB

IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и VB

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности VB в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.21%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.18%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IMCB and VB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VB has higher volatility (5.41%) compared to IMCB (4.70%). In terms of maximum drawdown, IMCB dropped -58.80% vs VB's -59.56%.

On 10-year performance, VB leads with 11.61% vs 11.53% for IMCB. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VB has performed better with a 11.61% return vs 11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for VB.

IMCB has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 1.18% for VB.

IMCB is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VB is Small Cap Blend Equities. IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while VB tracks CRSP US Small Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for IMCB and 0.05% for VB.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCB и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор