PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWP с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWP с SPHY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - IWP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Growth Index, while SPHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWP returned 12.22%/yr vs 5.03%/yr for SPHY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IWP charges 0.23%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.

Доходность

Сравнение доходности IWP и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWP показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции IWP превзошли акции SPHY по среднегодовой доходности: 12.22% против 5.03% соответственно.

IWP

1 день
-0.06%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.66%
6 месяцев
0.18%
1 год
2.82%
3 года*
15.01%
5 лет*
5.99%
10 лет*
12.22%

SPHY

1 день
0.09%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.93%
1 год
6.98%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.29%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWP и SPHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		1.66%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-4.89%24.93%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.32%8.59%8.54%12.81%-10.57%5.61%6.65%13.16%-3.35%7.35%

Correlation

The correlation between IWP and SPHY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2012 г.

0.45

Over the past year, IWP and SPHY have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов IWP и SPHY

Секторы
IWP
SPHY

Промышленность

24.2%

-

Потребительский циклический сектор

21.1%

-

Технологии

20.0%

-

Здравоохранение

13.5%

-

Финансовые услуги

6.9%
99.9%

Коммуникационные услуги

4.2%

-

Энергетика

3.8%
0.1%

Коммунальные услуги

2.9%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Недвижимость

1.4%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Промышленность

IWP
24.2%
SPHY

-

Потребительский циклический сектор

IWP
21.1%
SPHY

-

Технологии

IWP
20.0%
SPHY

-

Здравоохранение

IWP
13.5%
SPHY

-

Финансовые услуги

IWP
6.9%
SPHY
99.9%

Коммуникационные услуги

IWP
4.2%
SPHY

-

Энергетика

IWP
3.8%
SPHY
0.1%

Коммунальные услуги

IWP
2.9%
SPHY

-

Потребительский защитный сектор

IWP
1.5%
SPHY

-

Недвижимость

IWP
1.4%
SPHY

-

Сырьевые материалы

IWP
0.4%
SPHY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с VOIWP с IMCGIWP с IJKIWP с SCHGIWP с VOO
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX

Доходность на риск

IWP vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWP c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWPSPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
1.90

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
2.88

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.38

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

2.90

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.56

13.14

-12.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWP vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWP на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа SPHY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWP и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWPSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.90

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.60

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.64

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.63

-0.21

Просадки

Сравнение просадок IWP и SPHY

Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и SPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWPSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-21.97%

-34.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-2.41%

-12.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.20%

-4.85%

-20.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.62%

-15.29%

-23.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

-21.97%

-16.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-0.44%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-2.29%

-7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

0.53%

+4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IWP и SPHY

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что IWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWPSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

1.10%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

2.94%

+9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

3.69%

+13.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

7.18%

+15.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

7.88%

+13.82%

Сравнение комиссий IWP и SPHY

IWP берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWP и SPHY

Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SPHY в 7.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.33%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.28%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

IWP and SPHY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWP has higher volatility (4.62%) compared to SPHY (1.10%). In terms of maximum drawdown, IWP dropped -56.92% vs SPHY's -21.97%.

On 10-year performance, IWP leads with 12.22% vs 5.03% for SPHY. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPHY has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWP has performed better with a 12.22% return vs 5.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.23% for IWP.

SPHY has the higher dividend yield at 7.28%, compared with 0.33% for IWP.

IWP is categorized as Mid Cap Growth Equities, while SPHY is High Yield Bonds. IWP tracks Russell Midcap Growth Index, while SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.23% for IWP and 0.05% for SPHY.

SPHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWP и SPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор