PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDEV с VWOB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDEV с VWOB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) and VWOB (Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF) are both exchange-traded funds - IDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Investable Market Index, while VWOB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDEV returned 8.22%/yr vs 1.85%/yr for VWOB. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDEV charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for VWOB.

Доходность

Сравнение доходности IDEV и VWOB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDEV показывает доходность 7.53%, что значительно выше, чем у VWOB с доходностью 0.95%.

IDEV

1 день
0.52%
1 месяц
-1.13%
С начала года
7.53%
6 месяцев
10.04%
1 год
20.84%
3 года*
16.81%
5 лет*
8.22%
10 лет*
—

VWOB

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.64%
1 год
10.16%
3 года*
9.06%
5 лет*
1.85%
10 лет*
3.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDEV и VWOB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		7.53%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-14.10%17.29%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		0.95%13.49%5.20%10.68%-17.39%-1.80%5.65%14.46%-2.92%5.05%

Correlation

The correlation between IDEV and VWOB is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2017 г.

0.52

The correlation between IDEV and VWOB has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU
Часто сравнивают с VWOB:
VWOB с EMBVWOB с BNDXVWOB с EMLCVWOB с VWOVWOB с VEMBXVWOB с EMHYVWOB с PCY

Доходность на риск

IDEV vs. VWOB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VWOB
Ранг доходности на риск VWOB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWOB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWOB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWOB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWOB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWOB: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEV c VWOB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDEVVWOBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.97

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.85

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.28

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

9.60

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDEV vs. VWOB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWOB равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и VWOB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDEVVWOBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.97

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.20

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.41

+0.13

Просадки

Сравнение просадок IDEV и VWOB

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что больше максимальной просадки VWOB в -26.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и VWOB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDEVVWOBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-26.98%

-7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-4.48%

-6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-7.71%

-5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-26.98%

-2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-0.94%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-4.78%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.06%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и VWOB

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что IDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDEVVWOBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

1.65%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

4.20%

+8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.78%

5.18%

+9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

9.18%

+7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

9.34%

+7.94%

Сравнение комиссий IDEV и VWOB

IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VWOB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEV и VWOB

Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности VWOB в 5.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.17%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%0.00%0.00%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		5.88%5.92%6.08%5.50%5.30%4.04%4.18%4.58%4.52%4.61%4.71%4.93%

Часто задаваемые вопросы

IDEV and VWOB have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDEV has higher volatility (4.42%) compared to VWOB (1.65%). In terms of maximum drawdown, IDEV dropped -34.77% vs VWOB's -26.98%.

On 5-year performance, IDEV leads with 8.22% vs 1.85% for VWOB. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VWOB has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDEV has performed better with a 8.22% return vs 1.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for VWOB.

VWOB has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 3.17% for IDEV.

IDEV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VWOB is Emerging Markets Bonds. IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index, while VWOB tracks Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for IDEV and 0.15% for VWOB.

VWOB currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDEV и VWOB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор