Сравнение VWOB с BNDX
VWOB (Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both exchange-traded funds - VWOB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Index, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, VWOB returned 3.11%/yr vs 1.55%/yr for BNDX. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VWOB charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.
Доходность
Сравнение доходности VWOB и BNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWOB показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции VWOB превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 3.11% против 1.55% соответственно.
VWOB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.53%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 8.60%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 3.11%
- Всё время*
- 3.51%
BNDX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.37%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- 1.44%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.55%
- Всё время*
- 2.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $178.25M | $183.12M | $227.63M | |
| $42.69M | $35.14M | $37.15M |
Сравнение доходности по годам VWOB и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 1.53% | 13.49% | 5.20% | 10.68% | -17.39% | -1.80% | 5.65% | 14.46% | -2.92% | 8.41% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.94% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
Correlation
The correlation between VWOB and BNDX is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г. | 0.45 |
Over the past year, VWOB and BNDX have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWOB vs. BNDX — Ранг доходности на риск
VWOB
BNDX
Сравнение VWOB c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWOB | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.07 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.49 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 1.25 | +4.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWOB и BNDX
Максимальная просадка VWOB за все время составила -26.98%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWOB и BNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWOB | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.98% | -16.23% | -10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -2.93% | -1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.65% | -2.93% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -15.80% | -11.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.98% | -16.23% | -10.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -1.10% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -3.08% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.15% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWOB и BNDX
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что VWOB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWOB | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.13% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.53% | 3.13% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32% | 3.54% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.20% | 4.91% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.35% | 4.09% | +5.26% |
Сравнение комиссий VWOB и BNDX
VWOB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWOB и BNDX
Дивидендная доходность VWOB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности BNDX в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.53% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 5.84% | 5.92% | 6.08% | 5.50% | 5.30% | 4.04% | 4.18% | 4.58% | 4.52% | 4.61% | 4.71% | 4.93% |
Часто задаваемые вопросы
VWOB and BNDX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWOB has higher volatility (1.44%) compared to BNDX (1.13%). In terms of maximum drawdown, VWOB dropped -26.98% vs BNDX's -16.23%.
On 10-year performance, VWOB leads with 3.11% vs 1.55% for BNDX. On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BNDX has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VWOB has performed better with a 3.11% return vs 1.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for VWOB.
VWOB has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 4.53% for BNDX.
VWOB is categorized as Emerging Markets Bonds, while BNDX is Global Bonds. VWOB tracks Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Index, while BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (Hedged). Their fees differ too: 0.15% for VWOB and 0.07% for BNDX.
VWOB currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWOB и BNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор