PortfoliosLab logo
Сравнение VWOB с BNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWOB и BNDX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности VWOB и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%32.00%34.00%36.00%38.00%40.00%42.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.39%
32.54%
VWOB
BNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWOB:

1.18

BNDX:

1.64

Коэф-т Сортино

VWOB:

1.68

BNDX:

2.38

Коэф-т Омега

VWOB:

1.22

BNDX:

1.29

Коэф-т Кальмара

VWOB:

0.75

BNDX:

0.69

Коэф-т Мартина

VWOB:

5.79

BNDX:

7.43

Индекс Язвы

VWOB:

1.48%

BNDX:

0.83%

Дневная вол-ть

VWOB:

7.29%

BNDX:

3.72%

Макс. просадка

VWOB:

-26.97%

BNDX:

-16.23%

Текущая просадка

VWOB:

-3.05%

BNDX:

-2.74%

Доходность по периодам

С начала года, VWOB показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции VWOB превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 2.80% против 1.85% соответственно.


VWOB

С начала года

3.02%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.21%

1 год

9.57%

5 лет

3.27%

10 лет

2.80%

BNDX

С начала года

1.38%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

1.95%

1 год

6.72%

5 лет

0.16%

10 лет

1.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWOB и BNDX

VWOB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VWOB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWOB: 0.20%
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BNDX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWOB и BNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWOB
Ранг риск-скорректированной доходности VWOB, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWOB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWOB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWOB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWOB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWOB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

BNDX
Ранг риск-скорректированной доходности BNDX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWOB c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWOB, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VWOB: 1.18
BNDX: 1.64
Коэффициент Сортино VWOB, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWOB: 1.68
BNDX: 2.38
Коэффициент Омега VWOB, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VWOB: 1.22
BNDX: 1.29
Коэффициент Кальмара VWOB, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VWOB: 0.75
BNDX: 0.69
Коэффициент Мартина VWOB, с текущим значением в 5.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VWOB: 5.79
BNDX: 7.43

Показатель коэффициента Шарпа VWOB на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWOB и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
1.64
VWOB
BNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWOB и BNDX

Дивидендная доходность VWOB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности BNDX в 4.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
6.26%6.08%5.50%5.30%4.04%4.18%4.58%4.52%4.61%4.71%4.93%4.49%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.24%4.18%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%

Просадки

Сравнение просадок VWOB и BNDX

Максимальная просадка VWOB за все время составила -26.97%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWOB и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.05%
-2.74%
VWOB
BNDX

Волатильность

Сравнение волатильности VWOB и BNDX

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что VWOB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.49%
1.14%
VWOB
BNDX