PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWOB с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWOB с BNDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).

VWOB и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWOB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VWOB и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWOB и BNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		-1.27%13.49%5.20%10.68%-17.39%-1.80%5.65%14.46%-2.92%8.41%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.02%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%

Доходность по периодам

С начала года, VWOB показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции VWOB превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 3.49% против 1.75% соответственно.

VWOB

1 день
0.37%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.63%
3 года*
8.17%
5 лет*
2.10%
10 лет*
3.49%

BNDX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.65%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.27%
1 год
2.71%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с VWOB:
VWOB с EMBVWOB с VWOVWOB с VEMBXVWOB с EMLCVWOB с EMHYVWOB с PCYVWOB с EBND
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с IGOVBNDX с FBIIXBNDX с FBND

Сравнение комиссий VWOB и BNDX

VWOB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF

Доходность на риск

VWOB vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWOB
Ранг доходности на риск VWOB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWOB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWOB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWOB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWOB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWOB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWOB c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWOBBNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.85

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.19

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.01

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.18

4.10

+4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWOB vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWOB на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа BNDX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWOB и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWOBBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.85

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.04

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.43

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.61

-0.21

Корреляция

Корреляция между VWOB и BNDX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWOB и BNDX

Дивидендная доходность VWOB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности BNDX в 4.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		5.96%5.92%6.08%5.50%5.30%4.04%4.18%4.58%4.52%4.61%4.71%4.93%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.46%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%

Просадки

Сравнение просадок VWOB и BNDX

Максимальная просадка VWOB за все время составила -26.98%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWOB и BNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWOBBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.98%

-16.23%

-10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-2.93%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-15.86%

-11.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.98%

-16.23%

-10.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-1.99%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-3.10%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.72%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VWOB и BNDX

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что VWOB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWOBBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

1.74%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.75%

2.29%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.52%

3.21%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.17%

4.81%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.32%

4.05%

+5.27%