PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VB с IWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VB с IWP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VB (Vanguard Small-Cap ETF) and IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while IWP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VB returned 11.61%/yr vs 12.47%/yr for IWP. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VB charges 0.05%/yr vs 0.23%/yr for IWP.

Доходность

Сравнение доходности VB и IWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у IWP с доходностью 2.86%. За последние 10 лет акции VB уступали акциям IWP по среднегодовой доходности: 11.61% против 12.47% соответственно.

VB

1 день
0.70%
1 месяц
3.75%
С начала года
15.33%
6 месяцев
13.69%
1 год
28.72%
3 года*
16.14%
5 лет*
6.98%
10 лет*
11.61%

IWP

1 день
0.06%
1 месяц
3.23%
С начала года
2.86%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.54%
3 года*
14.57%
5 лет*
5.82%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VB и IWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VB
Vanguard Small-Cap ETF		15.33%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		2.86%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-4.89%24.93%

Correlation

The correlation between VB and IWP is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.91

The correlation between VB and IWP has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VB и IWP

Секторы
VB
IWP

Промышленность

20.8%
24.2%

Технологии

17.2%
20.0%

Финансовые услуги

12.6%
6.9%

Потребительский циклический сектор

11.3%
21.1%

Здравоохранение

11.1%
13.5%

Недвижимость

7.6%
1.4%

Сырьевые материалы

4.8%
0.4%

Энергетика

4.7%
3.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
1.5%

Коммунальные услуги

3.3%
2.9%

Коммуникационные услуги

3.1%
4.2%

Промышленность

VB
20.8%
IWP
24.2%

Технологии

VB
17.2%
IWP
20.0%

Финансовые услуги

VB
12.6%
IWP
6.9%

Потребительский циклический сектор

VB
11.3%
IWP
21.1%

Здравоохранение

VB
11.1%
IWP
13.5%

Недвижимость

VB
7.6%
IWP
1.4%

Сырьевые материалы

VB
4.8%
IWP
0.4%

Энергетика

VB
4.7%
IWP
3.8%

Потребительский защитный сектор

VB
3.4%
IWP
1.5%

Коммунальные услуги

VB
3.3%
IWP
2.9%

Коммуникационные услуги

VB
3.1%
IWP
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap ETF

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX
Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с VOIWP с IMCGIWP с IJKIWP с SCHGIWP с VOO

Доходность на риск

VB vs. IWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VB
Ранг доходности на риск VB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VB c IWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBIWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
0.27

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
0.50

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.06

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

0.31

+2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

0.89

+10.91

VB vs. IWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа IWP равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и IWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VB и IWP

Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, примерно равная максимальной просадке IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и IWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBIWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-56.92%

-2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-14.79%

+5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.36%

-25.20%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

-38.62%

+10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-38.62%

-3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.95%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-9.68%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

5.10%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VB и IWP

Vanguard Small-Cap ETF (VB) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) имеют волатильность 5.41% и 5.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBIWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

5.68%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

13.34%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

17.03%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

22.37%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

21.71%

-0.27%

Сравнение комиссий VB и IWP

VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IWP в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и IWP

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности IWP в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.33%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.18%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

VB and IWP have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWP has higher volatility (5.68%) compared to VB (5.41%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs IWP's -56.92%.

On 10-year performance, IWP leads with 12.47% vs 11.61% for VB. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VB has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWP has performed better with a 12.47% return vs 11.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.23% for IWP.

VB has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.33% for IWP.

VB is categorized as Small Cap Blend Equities, while IWP is Mid Cap Growth Equities. VB tracks CRSP US Small Cap Index, while IWP tracks Russell Midcap Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VB and 0.23% for IWP.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VB и IWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор