PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

IWP — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Russell Midcap Growth Index. IWP запущен 17 июл. 2001 г. и имеет комиссию в 0.24%.

Информация о ETF

ISIN

US4642874816

CUSIP

464287481

Эмитент

iShares

Дата выпуска

17 июл. 2001 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

All Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Russell Midcap Growth Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия IWP составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Midcap Growth ETF

Популярные сравнения:
IWP с VOT IWP с IMCG IWP с IWS IWP с IJK IWP с ILCG IWP с VO IWP с EFG IWP с SCHG IWP с VOO IWP с SCHM
Популярные сравнения:
IWP с VOT IWP с IMCG IWP с IWS IWP с IJK IWP с ILCG IWP с VO IWP с EFG IWP с SCHG IWP с VOO IWP с SCHM

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) показал доход в 3.11% с начала года и 17.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IWP составила 10.95%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

IWP

С начала года

3.11%

1 месяц

18.68%

6 месяцев

0.36%

1 год

17.26%

3 года

17.52%

5 лет

12.38%

10 лет

10.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IWP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.25%-5.73%-7.38%3.23%7.66%3.11%
2024-0.57%7.46%2.37%-5.87%1.14%1.64%0.57%2.52%3.23%1.72%13.38%-6.22%21.86%
20238.72%-1.02%1.38%-1.44%0.09%7.68%3.00%-3.34%-4.86%-5.10%12.17%7.58%25.70%
2022-12.93%-1.24%1.55%-11.25%-3.86%-7.50%12.23%-3.28%-8.58%7.94%5.36%-6.02%-26.90%
2021-0.38%1.71%-1.82%5.47%-1.45%6.77%0.96%3.28%-4.95%7.14%-4.30%0.36%12.60%
20200.90%-6.90%-15.01%15.70%9.91%2.40%8.08%2.73%-1.41%0.12%13.33%4.75%35.25%
201911.34%5.88%1.38%4.37%-5.73%7.00%2.27%-1.84%-1.13%1.86%4.91%1.19%35.04%
20185.60%-3.15%-0.13%-0.99%3.77%0.32%2.14%5.75%-0.44%-9.91%2.52%-9.04%-4.88%
20173.30%2.84%0.50%1.50%2.37%0.23%1.67%0.65%2.82%2.83%3.30%0.53%24.93%
2016-7.50%1.43%7.54%-0.13%1.69%-0.02%4.89%-0.34%0.00%-4.10%4.36%0.34%7.57%
2015-1.67%6.86%0.16%-0.69%1.19%-1.59%1.60%-5.86%-3.92%6.29%0.25%-2.34%-0.46%
2014-2.25%6.26%-1.84%-1.50%2.77%3.12%-3.00%5.34%-3.00%2.80%3.31%-0.30%11.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IWP составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IWP, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Russell Midcap Growth ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.69
  • За 5 лет: 0.54
  • За 10 лет: 0.51
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Russell Midcap Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.

0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.49$0.51$0.56$0.64$0.35$0.39$0.45$0.58$0.47$0.71$0.45$0.48

Дивидендный доход

0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.60%1.02%0.78%1.47%0.98%1.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Russell Midcap Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10
2024$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.12$0.51
2023$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.15$0.56
2022$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.24$0.64
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.35
2020$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.39
2019$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.45
2018$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.21$0.00$0.00$0.11$0.58
2017$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.47
2016$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.10$0.00$0.00$0.20$0.71
2015$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.45
2014$0.10$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.09$0.00$0.00$0.16$0.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Russell Midcap Growth ETF показал максимальную просадку в 56.92%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 541 торговую сессию.

Текущая просадка iShares Russell Midcap Growth ETF составляет 6.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.92%10 окт. 2007 г.28320 нояб. 2008 г.54114 янв. 2011 г.824
-39.72%3 авг. 2001 г.2807 окт. 2002 г.2901 дек. 2003 г.570
-38.62%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.58311 окт. 2024 г.729
-35.87%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.748 июл. 2020 г.97
-25.2%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...