PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOT с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOT с VB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOT returned 12.19%/yr vs 11.61%/yr for VB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VOT и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOT показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 15.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOT имеют среднегодовую доходность 12.19%, а акции VB немного отстают с 11.61%.

VOT

1 день
0.76%
1 месяц
3.42%
С начала года
6.67%
6 месяцев
5.40%
1 год
9.43%
3 года*
14.66%
5 лет*
6.13%
10 лет*
12.19%

VB

1 день
0.70%
1 месяц
3.75%
С начала года
15.33%
6 месяцев
13.69%
1 год
28.72%
3 года*
16.14%
5 лет*
6.98%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOT и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		6.67%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		15.33%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between VOT and VB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.91

The correlation between VOT and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOT и VB

Секторы
VOT
VB

Технологии

28.9%
17.2%

Промышленность

23.7%
20.8%

Потребительский циклический сектор

13.9%
11.3%

Здравоохранение

9.3%
11.1%

Финансовые услуги

6.8%
12.6%

Недвижимость

4.8%
7.6%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.1%

Коммунальные услуги

3.5%
3.3%

Энергетика

2.7%
4.7%

Сырьевые материалы

1.8%
4.8%

Потребительский защитный сектор

0.8%
3.4%

Технологии

VOT
28.9%
VB
17.2%

Промышленность

VOT
23.7%
VB
20.8%

Потребительский циклический сектор

VOT
13.9%
VB
11.3%

Здравоохранение

VOT
9.3%
VB
11.1%

Финансовые услуги

VOT
6.8%
VB
12.6%

Недвижимость

VOT
4.8%
VB
7.6%

Коммуникационные услуги

VOT
3.8%
VB
3.1%

Коммунальные услуги

VOT
3.5%
VB
3.3%

Энергетика

VOT
2.7%
VB
4.7%

Сырьевые материалы

VOT
1.8%
VB
4.8%

Потребительский защитный сектор

VOT
0.8%
VB
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

VOT vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOT c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOTVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.73

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
2.47

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

3.21

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.77

11.80

-10.03

VOT vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOT на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOT и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOT и VB

Максимальная просадка VOT за все время составила -60.16%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOTVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.16%

-59.56%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

-8.98%

-6.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

-25.36%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.19%

-28.15%

-9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

-42.05%

+4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

0.00%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-8.43%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

2.44%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VOT и VB

Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что VOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOTVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

5.41%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

12.24%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

16.68%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

20.80%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

21.44%

-0.41%

Сравнение комиссий VOT и VB

И VOT, и VB имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOT и VB

Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности VB в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.18%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.62%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

VOT and VB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOT has higher volatility (6.42%) compared to VB (5.41%). In terms of maximum drawdown, VOT dropped -60.16% vs VB's -59.56%.

On 10-year performance, VOT leads with 12.19% vs 11.61% for VB. Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. On volatility, VB has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOT has performed better with a 12.19% return vs 11.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOT and VB have the same expense ratio: 0.05% per year.

VB has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.62% for VOT.

VOT is categorized as Mid Cap Growth Equities, while VB is Small Cap Blend Equities. VOT tracks CRSP US Mid Cap Growth Index, while VB tracks CRSP US Small Cap Index.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOT и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор