Сравнение SCHI с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHI и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHI - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHI и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHI и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | -0.37% | 9.47% | 3.32% | 8.97% | -14.06% | -1.85% | 9.74% | 1.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 11.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHI показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
SCHI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHI и SCHG
SCHI берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHI vs. SCHG — Ранг доходности на риск
SCHI
SCHG
Сравнение SCHI c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHI | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.76 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.24 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.09 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 3.71 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHI | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.76 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.57 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.79 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между SCHI и SCHG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHI и SCHG
Дивидендная доходность SCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 5.06% | 4.99% | 5.11% | 4.27% | 3.10% | 1.93% | 2.31% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок SCHI и SCHG
Максимальная просадка SCHI за все время составила -20.67%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHI и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHI | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.67% | -34.59% | +13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -16.41% | +13.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -34.59% | +13.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -12.51% | +10.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -5.22% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 4.84% | -3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHI и SCHG
Текущая волатильность для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) составляет 2.13%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHI | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 6.77% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 12.54% | -9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.86% | 22.45% | -17.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.64% | 22.31% | -15.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 21.51% | -14.05% |