PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBK с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBK с IEMG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, VBK returned 11.47%/yr vs 9.88%/yr for IEMG. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBK charges 0.05%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности VBK и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBK показывает доходность 14.03%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 18.97%. За последние 10 лет акции VBK превзошли акции IEMG по среднегодовой доходности: 11.47% против 9.88% соответственно.

VBK

1 день
0.58%
1 месяц
0.15%
С начала года
14.03%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
16.31%
5 лет*
4.73%
10 лет*
11.47%

IEMG

1 день
1.70%
1 месяц
-3.66%
С начала года
18.97%
6 месяцев
20.80%
1 год
40.80%
3 года*
20.51%
5 лет*
6.57%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBK и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		14.03%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		18.97%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Correlation

The correlation between VBK and IEMG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.64

The correlation between VBK and IEMG has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBK и IEMG

Секторы
VBK
IEMG

Технологии

25.9%
35.0%

Промышленность

24.7%
9.0%

Здравоохранение

15.3%
3.7%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.5%

Финансовые услуги

5.6%
18.4%

Энергетика

4.8%
3.8%

Недвижимость

3.9%
1.7%

Коммуникационные услуги

3.5%
6.4%

Сырьевые материалы

3.2%
6.9%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.3%

Коммунальные услуги

1.2%
2.2%

Технологии

VBK
25.9%
IEMG
35.0%

Промышленность

VBK
24.7%
IEMG
9.0%

Здравоохранение

VBK
15.3%
IEMG
3.7%

Потребительский циклический сектор

VBK
9.6%
IEMG
9.5%

Финансовые услуги

VBK
5.6%
IEMG
18.4%

Энергетика

VBK
4.8%
IEMG
3.8%

Недвижимость

VBK
3.9%
IEMG
1.7%

Коммуникационные услуги

VBK
3.5%
IEMG
6.4%

Сырьевые материалы

VBK
3.2%
IEMG
6.9%

Потребительский защитный сектор

VBK
2.4%
IEMG
3.3%

Коммунальные услуги

VBK
1.2%
IEMG
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

VBK vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBK c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBKIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.99

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.58

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.10

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.10

11.68

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBK vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBK на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBK и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBKIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.99

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.35

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.33

+0.10

Просадки

Сравнение просадок VBK и IEMG

Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBKIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-38.71%

-19.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-13.21%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-17.21%

-10.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

-35.75%

-2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-38.71%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-7.00%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-12.97%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.50%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VBK и IEMG

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) составляет 6.43%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что VBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBKIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

10.33%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

18.35%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.65%

20.62%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

18.62%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

20.14%

+2.76%

Сравнение комиссий VBK и IEMG

VBK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IEMG в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBK и IEMG

Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности IEMG в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.31%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.46%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

VBK and IEMG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (10.33%) compared to VBK (6.43%). In terms of maximum drawdown, VBK dropped -58.68% vs IEMG's -38.71%.

On 10-year performance, VBK leads with 11.47% vs 9.88% for IEMG. On fees, VBK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBK has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBK has performed better with a 11.47% return vs 9.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for IEMG.

IEMG has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.46% for VBK.

VBK is categorized as Small Cap Growth Equities, while IEMG is Emerging Markets Diversified. VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VBK and 0.09% for IEMG.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBK и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор